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今週の振り返り

2017-02-20 18:56:39 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

今週はイエレンさんの議会証言があり利上げにかなり強めの表現をして
トランプ大統領とへの当てつけのと思える様なコメントを発表した。

いつもは控えめな発言が多く、煙に巻く感じの表現で方向性も
市場次第といつもは答えていたと思う。

今回はかなり踏み込んで表現した結果、ドル高に遷移
しかしながら
それは1日も持たずにドル安に議会証言前まで戻った
その後は米債10年物の利回りに連動する形でドルは動いた感触

株はダウは相変わらず強く上げているが
日経はBOX相場風での遷移で下落して今週は終わった。

来週の主な指標
2/20(月)
NY市場休場(プレジデンツデー)
トロント市場休場(家族の日)
ユーロ圏財務相会合

06:45 NZ10-12月期生産者物価指数
08:50 1月貿易収支
09:01 英2月ライトムーブ住宅価格
19:00 トゥスクEU大統領とペンス米副大統領が共同記者会見
20:00 英2月CBI製造業受注指数
翌0:00 ユーロ圏2月消費者信頼感・速報値

2/21(火)
EU財務相会合
09:30 豪準備銀行金融政策決定理事会議事録、公表
18:00 ユーロ圏2月総合PMI・速報値
18:00 ユーロ圏2月製造業PMI・速報値
18:00 ユーロ圏2月サービス業PMI・速報値
18:30 英1月財政収支
23:45 米2月マークイット製造業PMI・速報値
23:45 米2月マークイット総合PMI・速報値
23:45 米2月マークイットサービス業PMI・速報値

2/22(水)
18:30 英10-12月期GDP・改定値
18:30 英10-12月期GDP・改定値
19:00 ユーロ圏1月消費者物価指数(HICP)・確報値
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:30 加12月小売売上高
22:30 加12月小売売上高(除自動車)
翌0:00 米1月中古住宅販売件数
翌4:00 FOMC議事録公表(1月31日-2月1日開催分)

2/23(木)
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米1月シカゴ連銀全米活動指数
23:00 米12月住宅価格指数
翌1:00 米週間原油在庫

2/24(金)

07:30 ロウRBA総裁、議会証言
22:30 加1月消費者物価指数(前年比)
22:30 加1月消費者物価指数・コア(前年比
翌0:00 米2月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
翌0:00 米1月新築住宅販売件数

来週は月曜日がNY市場お休みなので、月曜はロンドン勢も大きく動かす感じはないが
月曜の英2月CBI製造業受注指数は気にして見ていた方がいい感触
あとは細かい指標を見ながらトレードという感じで大イベントがないので
トレンドが出やすいかと思っている。
FOMC議事録の内容は良く確認する必要がありそうだ。

IMM日本円 2/14 大口、小口 -75,506枚 ショート減
大口はロング増、ショート減 
ショートを2000枚減らし、ロングを2000枚増やしている
ドテンした感じなのだろうか もう少しポジション調整をしそうだが
これが調整なのか、ロングに舵を切って来たのかが微妙な感じでよく
分からないが、戻り売り路線で来週はいけるか?

JPYインデックスは 88.62で NY CLOSE
微妙に円高にチャートから見ると、50日移動で跳ね返されて円高に向かっているが
まだ200日移動の下にいるので大きな目で見れば円安方向

ドルインデックスは 100.95でNY CLOSE ドル高に
蓋を開けてみれば 先週とほぼ変わらず

今週はトランプ大統領の会見があり
報道機関とのバトルの様相でいつまでも いつまでも
クソニュース会社と発言
ツイッターFB、会見と同じ事をぐだぐだ言っている感がある

その点は投資家を不安にさせるのではと思う
減税ネタの具体的な内容について、具体的に話すのを待っている

今回から 米10年債についてもデータとして記述しておく
2/14 大口、小口 -562,700枚 ショート増
2.5%を超えるにはさらに米10年債を売り込まないといけないが
どうもそうなっていない
1/17 は -593,813枚と 翌週には -478,362枚と大きく調整したが
また、ショートを積んできている。当面は 1/17レベルを超えるか超えないかは
要確認

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-02-17 +150
2017-02-16 +130
2017-02-15 -180
2017-02-14 +470
2017-02-13 +60

買い越し 630万株
株は株、ドル円はドル円で動いている感じで
連動性がなくなった感触

2月第1週


解説から 抜き出し
”2月第2週の最大の買い手は海外であった。現先合計で1404億円の買い越し。
 うち現物で1372億円の買い越し。”

”2月第2週の最大の売り手は個人であった。現先合計で2258億円の売り越し。
 うち現物現金で1842億円の売り越し。信用で88億円の買い越し。
 先物で504億円の売り越し。個人はやはり逆バリであり、今年も6週連続で逆バリが続く。”

”日銀ETFは764億円の買い越しであった。従って、日銀ETF以外の自己は200億円前後の売り越しになる。”

”2月第2週は「海外、投信、自己の買い越しvs個人、銀行の売り越し」であった。
 この週のトランプ政権絡みの材料は好材料が多く、海外がやはり買い越しの筆頭であった。
 それでもUBS本体運用部のように、買いのポジションを大きく手仕舞う投資家も現れた。
 自己に含まれる日銀ETF、ブルベア型投信は買い越しであった。”

買いのポジションを大きく手仕舞う投資家も現れたとの考察は要観察なんだと思う
一度利益確定させるための売りなのが手じまいなのかのも考える必要はありそうだ
日銀の方は相変わらず 淡々と買いを入れている感じだが
東芝問題もあり株価指数はこのまま下落気味に推移しそうだ、東芝が外されれば
株指数は好転しそうだが…
東芝問題の時に株指数の売りを入れていなかったのは痛恨のミスか

相変わらず、猫の目のような相場でトレンドが出ているのは米の株指数という感じ

IMMユーロ 2/14 大口小口あわせて -57,439枚 ショート増
いきなり約1万枚のショートポジション構築
大口はショート増、ロング減
ギリシャはこれから利払いだ、償還だがあり 綱渡りの対応をする必要がありそうで
また、同じ事が再燃しそうだ
あと、”イタリア経営難2行、合併案をECBに提出 資本注入も”
のニュースもありユーロは買える雰囲気ではないかと思える

ユーロインデックスは106.16 若干ユーロ安に
50日移動を上抜けるも再度ユーロ安に振られて来た
このまま大きくトレンドは出ないと思えるが戻り売り基本でいいように思えるが…
ユーロドルが下げれば ドル円が上がるのが通常だが
どうも今週の半ば過ぎからは連動した動きでなくなった感が強い
円買い、ドル売り、ユーロ売り なのでユーロ円ショートが効率が良さそうだ

IMMポンド 2/14 大口小口あわせて-73627枚 ショート減
指標もそれほど悪くないのに売られたり、ドル安に連動してポンドが買われたりと
もみ合いが続いている感触
大きく戻したら売り参入がいいかと思うが、ドルインデックスを眺めながらが良いかと思う。

ポンドインデックスは124.12 若干ポンド安
50日移動に再度タッチ
このまま50日移動のあたりを漂う感じに見える

IMM豪ドル2/14 大口小口あわせて 32507枚 7000枚ロング増
ポジション調整は入っていないが、今週末から オージは下げ基調に入った感じがする。
とても戻りが鈍い
ドル買いというスタンスだが、ポジション調整に入るのではと思っている。

IMMニュージーランドドル  2/14 大口小口あわせて5058枚
ロング増
来週はオセアニア通貨は単純にロング出来なそうなチャート
戻り売り目線も入れながらトレードか

IMMカナダドル 2/14 大口小口あわせて28193枚 1万枚ロング増
指標を見ながらトレードが良い感触

原油の方は 2/14 大口小口 526,4173枚 8000枚ロング増
調整などせずに買い上がりだが、一度売り込まれるのではと思っている

NY金 2/14 大口小口あわせて127,788枚 ロング減
ポジション調整を始めたか それとも 株に資金を流し始めたのか?
現物の動きを見ておいた方がよさそう

NY銀 2/14 大口小口あわせて99,027枚 ロング増
銀は押し目買いで良さげ

NY白金 2/14 大口小口あわせて44,568枚
先週とあまり変わらず、ポジション調整を始めたと思える

銀は押し目買いをして行こうと思っている。

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/02/16 843.54 トン
反転継続中、何か不安事があるのだと思える値動き

バルチック海運指数 741.00 反転をし始めた、軽い戻りなのか
そのまま上昇するのかだが、ちょっと不安は解消されたかも

米国債は2年 1.194(同じ)、10年 2.420(UP)(先週比)
2.5%を上抜けてもすぐに戻される
ドルインデックスも100辺りを行ったり来たり
米、減税ネタの詳細が分かるまではこの様な感じかもしれない

USDCNY 6.8650 小さく元高に

ドイツ銀行株価
18.28 先週比 UP

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
売買停止と出ているので先週と価格変わらず

イケイケと不安感が混ざりに混ざった感じなので
指標、ニュース、政治的な発言を聞きながらトレードするしかなさそう。

日本の中小個別株の方が銘柄を良く選んでおけば
利が取れそうな気がしている。

IRや社長のコメントよく読み
メガネスーパーは再度参戦した
今は2桁台の価格の時にちょこちょこと買いを入れている。
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