FX徒然草

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バックテストは重要か?

2016-12-20 03:00:58 | FX詐欺
先日長年システムトレードを開発してる人と会い、色々とお話させて頂きました。
バックテストと最適化についてですが、
結果的にバックテストはあくまでも手法の確認で、
その手法が正しければバックテストもそれなりに右肩上がりではあります。
しかしそこに落とし穴が待ってるとのこと。

それが最適化の罠、俗にいうカーブフィッティングと言う奴。。

よくインチキEAの宣伝文句で、バックテスト10年間負けなしとか有りますが、
それはカーブフィッティングでいくらでもごまかせます。

自分も『Win 勝 システム』というEAの60ヵ月無敗と言う宣伝文句にやられました。

この60ヵ月無敗と言うのはすべて過去のバックテストで、
カーブフィッティングされたものでした。

大切なのはフォワードテストと手法です。

ましてやそれが高額Eであれば要注意です。


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