FX(外国為替証拠金取引)についての随想です。リンクはどうぞご自由に。
やまはFX



ドル円は111円ミッドまで来た。4月初旬のこのあたりでのレンジからほぼ1ヶ月かかって下に行き、戻ってきたことになる。110円から111円は前の時にもしばらくレンジとなっていたので、ここらでまずは一服だろう。ややロングポジションは縮小して、様子を見ていきたい。トランプの減税策がどの程度のものか見極めてみたい。トランプ政権はまだ足下が危ういものの、共和党主流派との妥協、軍との協力体制はかなり整ってきたという感じもある。あとは、経済政策が残るが、これはもっとも難しい。慎重に見ていきたいと思う。




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夕方となったが北朝鮮の核実験はまだ行われていないようだ。トランプが上院議員全員をホワイトハウスに招いて情勢説明をするなど、相変わらず緊迫しているが、とりあえず今日が終われば、北朝鮮リスクはやや軽減するものと思われる。フランスもマクロン優位ということでユーロリスクも軽減。残るは米国のトランプリスクということになるが、全体としてのリスク軽減から、ドル円上昇の目も出てきたように思う。テクニカル的には110円ミッドを越えれば、形としては上昇方向が強くなる。正直なところ、予測は無駄な状況ではあるが、現時点で言えば、上の可能性が高いということで、昼過ぎからはドル円ロングとしている。相場はともかく、朝鮮戦争の再来だけは避けてもらいたいので、北朝鮮の自制を期待するばかりである。


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いよいよ運命の25日が近づいてきた。核実験があるにせよ、ないにせよ、相場が動く可能性が高い。注意して見ていきたい。ミサイルが日本に飛んでくるのだけはやめていただきたいものである。

さて、そういうことで、相場予測はちょっと置いて、おもしろいネタを見つけたので書いてみよう。人工知能(AI)によって相場予測をするということはすでに大手機関投資家は実用化していて、超短期取引に使っているものと思われる。各種時間スパンの動きをパターン化して、その後の価格の上下で学習させれば、超短期(スキャルピングトレード)ならばかなりの精度が出そうな気がする。

今回紹介するのは、半分遊びだが、トランプ大統領のツイート内容がポジティブかネガティブかを、公開されている機械学習による感情分析のAPIに渡して分析する。そして、結果として、ポジティブな感情のツイートの時にはドル円ロングをするという単純な方法で、資産増というシミュレーション結果を得たというものだ。くわしくはここをご覧いただきたい。

ツイートを取得して、機械学習で感情分析、数値解析などをすべてGoogleのクラウドプラットフォームの上で行っているのがミソで、これなら、ちょっとプログラムをやったことのある文系人間でも十分にできるだろう。トランプが明るければドル円ロングというのはなんとも単純だが、意外に相場の一時的な動きはそんなものかもしれない。MT4などと連携させてリアルタイムで動かすシステムを組めば売り物にもなるのではないか。他にもいろいろとSNS分析とトレードを組み合わせる方法はあると思われるので、今後ますますこの手のものが実用化されていくものと思う。



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北朝鮮のミサイル発射失敗あたりから急にアメリカのトーンが弱くなったようだ。一説によると、ミサイル制御網に対するサイバー攻撃が成功したとの報もあるが、さもありなんという感じだ。まだしばらく25日までは警戒の必要はあるが、あきらかにこの部分のリスクは低下したと見られる。となると、あとは、米国の先行き、端的に言えば、長期金利の上下が問題となる。ファンダメンタルズおよびテクニカル両方とも、上下どちらの見方も成立しうると思うが、もうしばらくは下向きを基本に考えていきたい。
 
このところのトレードはドル円ショートを何回か108円台で利食えたので、今年度になってからは一番うまく動けている。もうすこしショートでやってみたいが、108円ローがダブルボトムにも見えるので、ここから反発もあり得る。いずれにせよ、短い期間のトレードで進める以外はないだろう。


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北朝鮮情勢は、中国に任せて様子見というところのようだ。まだ半島方面に動きはないし、急に事が進展することはないとは思うが、リスクはリスク。ブラックスワンというよりは目に見える危機である。前日も書いたように基底のドル安気配があるところに、テールリスクの円高が加わるのだから、ドル円が上昇する目はないと思う。すくなくとも25日まではジリ下げの動きと考えている。この下もいろいろな目処が考えられるが、短期と中期を組み合わせてドル円ショートで進めてみたい。


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北朝鮮リスクは相変わらずだが、それ以上か同等にトランプのドル安誘導は大きな影響があると思われる。いろいろな政策が行き詰まりを見せているなか、対外強攻策とドル安という手法で乗り切ろうとしているとすれば、FRBの考えはもちろんあるにせよ、今後、金利が上がるスピードは遅くなるはずだ。

ここは、トランプ相場を牽引した金利先高=ドル高の見込みは少少引っ込めて、もう数年はさらに金利低下という見込みを採用していくべきなのかもしれない。テクニカル的にはドル円の更なる下げ、ゴールドの更なる上げを見て、判断していきたいと思うが、かなりその可能性が高くなってきたかもしれない。

トランプは、中東で、MOABの投下に踏み切った。MOABはバンカーバスターと並んで地下施設の破壊に適したものであり、北朝鮮への圧力の一環と見て間違いないだろう。明日15日から25日までの10日の間は1日として目が離せない状況であることは間違いない。ポジション管理には十分に気をつけたい。特にドル円ロングの場合、ストップが効かない速さでの下落があり得るので、ポジション量自体にも注意していただきたい。海外での説では、米国の北朝鮮攻撃があった瞬間にドル円100円割れとなると言われている。




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トランブが、さきほど、再度、中国への警告ツイートをしている。(2chによい訳があったので借ります。)

Donald J. Trump‏ @realDonaldTrump
North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great.
If not, we will solve the problem without them! U.S.A.

北朝鮮は問題を起こしたがっている。
中国が手助けをする気なら、それはそれですばらしい 。
もしそうでなければ、我々は独自に中国なしで対処するまでだ! U.S.A (アメリカ万歳!)

前から述べられている方針ではあるが、大統領ツイートで出てくると意味は重い。これを見る限り、まだ中国への時間を与えているように読める。しかし、今回の一連の流れの中で、中国が期待するような結果を出せなかったり、北朝鮮が挑発行為に及ぶならば、予定通りの行動に出る可能性がかなり高くなったと思われる。

トレードはリスクオフ対応で、ドル円売り、ユーロドル売りとしているが、いずれも軽く。前から書いているように、手元に現金と小型金地金と当面の飲料・食料を置いて、クルマはガソリン満タンである。何もないのが望ましいが、リスクに対応しておいて損はないだろう。

cnnもトップは北朝鮮である。





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世界的なリスクオンのためか、ドル買いが動いているようだ。週またぎのドル円ロングは上手い具合に111.5で利食えたので、またやや下から再度ロングとしている。また、アジアでのリスクも考えて、ユーロドルの売りも行っている。これは純粋ドル買い対応で。

とにかくあまり複雑に考えてもどうしようもなさそうなので、当面の動きに合わせてトレードしていきたい。


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ドル円、相当に難解な相場だ。

テクニカルからはレンジ下限での下探り。ただし、110円は固そうだ。反発すれば強く上昇もあり得る。

ファンダメンタルからはいくつかの要素がからまってくる。

1 中東リスク・・ユーロ安・ドル高
2 トランプの経済無策・・ドル安
3 万一の北朝鮮リスク・・超円高
4 安倍政権崩壊リスク・・円高

現時点では1をもっとも重要視すべきだろう。よって、テクニカルの面も合わせると、短期ドル買いということで、雇用統計からはドル円ロングとしている。少なめなので週をまたいでしまっているが、111円中程までいけば間違いなく利食いたいところだ。

トランプの巡航ミサイル発射はまさかと思われていただけに効果抜群だった。人質にとられた形でミサイル発射を「見学」した習近平には屈辱的なものだったのではないか。限定的な攻撃で中東情勢にただちに大きな影響は及ぼさないと思われるが、世界の警察官をやめるはずだったトランプが動いた意義は決して小さくないだろう。今後これがアジア情勢を含めどのように影響してくるかを注目してみたい。

なお、今回、通常兵器による限定的空爆というオプションが使われたのは大きいだろう。対北朝鮮にも、それならば可能性がある。特定の核関連施設を、バンカーバスターGBU28のような地中貫通爆弾で攻撃するという方法はあるだろう。ただ、同時に金正恩を消せないと、通常兵器による、韓国や在日米軍基地への反撃、日本国内での化学兵器テロ等も予想される。むずかしい判断となるが、こちらのリスクも考えていきたい。この場合は3に書いたようにただちに10円幅での円高になると思われる。





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今日はミサイル発射と、雇用統計と2回、ドル円は下を目指したがいずれも110.10あたりを割ることができず、ただちに上昇となっている。このあたりを守っている大資金に対しての材料としては弱すぎるということだろう。少しレベルを下げつつレンジ的動きが続くものと考えている。

今日の自分のトレードはかなりうまく行った。ミサイル前の111円台のショートを110.2あたりで利食い。その後様子見。雇用統計のあとロングに転じて現在も持っているが、適当なところで利食っていきたい。このところ、長く持っていていいことはなかったので、早め早めの利食いで動かしてみたい。

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