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ドル・円テクニカル分析(9月5日)

2006-09-05 23:58:56 | ドル・円テクニカル分析
9月5日 本日のドル・円相場

東京市場終値(17時):115.63/68  安値115.58 高値116.20

ドル続落。円のショートカバーが断続的に入る。116.20を回復すれば一旦落ち着き、揉み合いに入る。

5日の東京市場ドル・円相場はドルが続落。終値は午後5時時点の前日比約58銭円高・ドル安の115.63/68。
4日の東京市場引け後の海外市場では、NY市場が休場の中、円の買い戻しの動きが継続し、対主要通貨で全面高となった流れを引き継ぎ116.06/11で寄り付いた。本日のドルの高値は朝方のシドニー市場の116.20まで。東京市場寄り付き後はドル売りが優勢の展開。116.00~115.80で一進一退を続けたが、ロンドン市場入り口にかけて115.58まで下落でした。引けにかけて116.60台に戻して本日の東京市場の取引を終了した。また、本日の東京市場は、株式市場は続伸、債券市場も小幅続落、為替は円が続伸する展開となった。
4日の海外市場では、円が対主要通貨で全面高となった。法人季節設備投資が前年比で16.6%と予想を大幅に上回ったことや、G7を控えて構造問題に焦点が移る警戒感、また、日本の債券相場の下落などが、高水準のIMMの円ショートポジションの絶好の買い戻し材料となった。ドル円は115.88、ユーロ円は149.09まで下落するなど、円の独歩高となった。ドル・円を中心にクロス円でも円が買い戻される相場展開となっている。海外市場は、ドル・円は116.09、ユーロ・ドルは1.2873、ユーロ円は149.42で引けている。結果的に4日は円>ユーロ>ドルの順番であった。
本日の東京市場終値ベースでのボリンジャーバンドの中心値は116.36近辺。上下の2σはそれぞれ117.61と115.11近辺と10銭程縮小となっている。MACDはマイナス領域に転換し、ドル売りシグナルとなった。RSIは45.11と前日の49.13から低下となっている。また、パラボリニック・システムもドル売りシグナルに転換している。
本日の欧州通貨の終値は対ドルで反落。英ポンド(1.8995)、ユーロ(1.2826)、スイスフラン(1.2333)と3通貨とも弱含み。また、対円でも3日続落。ポンド円(219.68)、ユーロ円(148.33)、スイスフラン円(93.78)とクロス円の下落となっている。
 ドル・円相場は8月22日に116.20以上で引け、ドル買いシグナルが点灯。上値目標値を第一目標値117.00、第二目標値119.00と計測していた。
時系列のチャートでは、7月19日の東京市場終値117.55をヘッド、6月29日終値の116.41を左肩、8月14日終値の116.53を右肩とするヘッドアンドショルダーに見え、右肩を形成しているようにも見えた。
一方、6月19日の終値115.62から上値切り上げ(115.62→116.41→117.55)、下値切り下げ(114.79→114.57→113.56)型を続けた後、7月19日の終値117.55を境に、116.89→116.53→116.04と上値を切り下げ、8月2日の終値114.44→114.60→115.32→115.52と下値を切り上げており、P&Fチャート上では、ダイヤモンドフォーメーションに近い形状となってきていた。相場はエネルギーを蓄積しつつ、ブレイクも近づいていると考えていたが、相場は22日に116.04を上回り、ドル買いシグナルが点灯。第一上値目標値の117.00に対して、25日には東京市場で117.17で引け、第一上値目標値を達成した。
相場はその後、28日、29日と続落し、116.61で引けているが、P&Fチャート上ではぎりぎりで変化がなく、ドル買いシグナルも依然として継続中となっていた。その後相場は、31日、1日と続伸し、1日は終値で117.38と戻りを拡大。終値で116.80を下回らなければ、現状のドルの対円での戻り基調は継続する展開を予測していた。そして7月19日の終値117.55を上抜けてくれば上昇に弾みがつくと考えていたが、ドル・円は、31日の東京市場は117.48、1日も高値は117.46まで、海外でも117.49までと117円台半ばが越えられず、もたつく展開となり、117.50の上抜けに3回、2日連続で失敗していた。
 ドル・円相場は4日116.24に急反落。P&Fチャート上では、116.80を下回ったことで、ドル買いシグナルは一旦消滅。ドルの戻りを試す局面は仕切り直しとなった。現状は売買のシグナルは出ていないものの、5月17日の終値109.17(ザラ場安値は108.97)からの上昇トレンドのサポートライン(115.70~80前後)を試す展開と考えていたが、本日5日、相場は115.63/68に続落した。ドルがこのまま下値を拡大し、115.40を下回ると、114.40、112.80、111.80などが下値目標値となる。一方、116.20を回復すれば、下攻めも一旦は終了となると見ている。現状の動きは、円のショートカバーを中心としたポジション調整的な部分が大きいと考えられる。円キャリートレードの巻き戻しや短期投機筋、モデル系なども参入し、ドル円はクリティカルなポイントまで下げてきている。本日は115.58で下げ止まっているが、トリガーポイントの115.40にも接近し、相場は正念場を迎えている状態。しかし、中期的には欧米との高水準の金利差を背景とした円安見通しに変化はなく、現状のドルの対円での調整も長期化しないと考えている。

相場の木: 短期トリガーポイントと目標値
上値:終値で117.40以上で引けると→:上値目標値119.00、120.80
下値:終値で115.39以下で引けると→:下値目標値114.40、112.80、111.80

的中例
下値:1月4日終値で116.43を下回り、売りシグナル→:113.40(1月12日113.42)
上値:1月26日に終値で115.40を上回り、買いシグナル→:117.60(達成)
下値:2月24日終値で117.20を下回り、売りシグナル→:115.40(3月1日115.46)
下値:4月24日終値で116.99以下で引け、売りシグナル→:114.40(4月25日114.50)
下値:5月10日終値で111.19以下で引け、売りシグナル→:109.40(5月12日安値109.33)
上値:7月14日終値で115.60以上で引け、ドル買いシグナル→:117.80(19日高値117.88)
下値:7月27日終値で116.19以下で引け、売りシグナル→:113.80(8月4日安値113.97)

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