マルチストラテジーを開発中・・躍動するストラテジー達! [SS.labo通信]   

躍動のストラテジー!・株日記-あんな話・こんな話・週間パフォーマンス・相場の局面は?・来週はどうなる?マルチストラテジー

週間パフォーマンスレポート 10月2週目10/14まで

2016-10-16 02:00:31 | 週間パフォーマンスレポート

  週間パフォーマンスレポート10月2週目10/14まで


月別損益額表:ベスト3  10月月間 10/14まで

***************◇Information◇*****************
        ◆新作・ストラテジー登場◆
    1:マルチ:デュオⅢmode1 新作販売中
    2:マルチ:トリオⅣmode1  新作販売中
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月別損益額表:10月月間ベスト3 (損益の表示は簿価です)

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Ⅰ:SGS-FC(新)----------------10月損益:458700:利回り:15.29%
Ⅱ:マルチ:デュオⅢ-------------10月損益:333000:利回り:11.10%
Ⅱ:マルチ:トリオⅣ--------------10月損益:333000:利回り:11.10%
Ⅳ:シータ:1--------------------10月損益:317100:利回り:10.57%
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    ・・オレンジの背景色(網掛け) 押すと明細が見えます
chart:
 
 

シータ:1 
SGS-FC 
マルチ:デュオⅢmode1 
マルチ:トリオⅣmode1 

「ストラテジー」の通信簿・10月月間:10月2週目10/14まで
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 10月2週は、上下激しい動きながら、先週末から僅かに4円安。ほぼ変わらずの横ばいの展開でした。ピッチ幅247円。・・日経225指数
 しかし、我々システムトレーダーは、個別の銘柄を対象にしています。
 例えば、10/14(金)の東証一部の騰落は ・・・値上がり1,100銘柄、値下がり749銘柄、変わらずは136銘柄・・・となっています。さらにシステムトレーダーは、二部もマザーズもJQも対象にしています。たとえ日経平均が”凪”であったとしても、全銘柄の中には、激しく暴騰しているものも、激しく暴落しているものもあり、コップの中はいつも”大嵐”と思って間違いありません。
 そう考えると、下降トレンドに”ブレイクアウト”順張りが、上昇トレンドに”逆張り・底打ちリバウンド”が機能する可能性は常にあるわけで ・・・
 日経平均が”凪”であったとしても、シグナルが出ないのは、ストラテジーの機能の質の問題ととらえた方が正解だと思っています。
 こういう時期に、鋭角的な「テクニカル指標」は、見ているとほとんど機能しません。むしろ、”ファジー”の要素が強い”シグナル数”をフィルターにして加えると、驚くほど機能する場合があります。これ以上詳細すると、ストラテジーの詳細が”透けます”ので、ここまで・・
個人的な感想ですが、シストレの環境としては、悪くないと思っています。
ただし、ショートとロングの両面で機能するストラテジーでないとダメ。片方だけだと対応しきれません。
各ストラテジーの機能の状態の今週は、ほぼ先週に同じ。

  ***************◇Information◇*****************
「マルチ:デュオⅡ」と「マルチ:トリオⅢ」の廃番を予定しています
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月別損益額表:4位以下
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Ⅴ:マルチ:デュオⅡ-------------10月損益:283000:利回り:9.48%
Ⅵ:マルチ:トリオ Ⅲ-------------10月損益:282400:利回り:9.41%
Ⅶ:ディオーネⅢ:BBプリュm3----10月損益:149600:利回り:4.99%
Ⅷ:BBモアン:Ⅲmode3.------------10月損益:135900:利回り:4.53%
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Ⅸ:シータ・DC.------------------10月損益:-15200:利回り:-0.51%
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番外:休憩中:Contrary2/3点チャージ・V1-損益:0:利回り:0% 
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月間Best3:サマリー

Ⅰ:SGS-FC(新)----------------10月損益:458700:利回り:15.29%
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バックテスト期間: 2014/01/01~2016/10/14
 勝率: 77.94 %
 勝ち数: 915 回 負け数: 259 回 引き分け数: 221 回
 平均損益(円): 10,095 円  平均損益(率): 1.94 %
 合計損益(円): 14,082,030 円  合計損益(率): 2,700.73 %
 最大連勝回数: 26 回 最大連敗回数: 7 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 242,900 円(2015/10/16)
 PF: 4.154 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 2.71 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~

Ⅱ:マルチ:デュオⅢ-------------10月損益:333000:利回り:11.10%
Ⅱ:マルチ:トリオⅣ--------------10月損益:333000:利回り:11.10%
 -----
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/10/14
 勝率: 72.20 %
 勝ち数: 1,431 回 負け数: 551 回 引き分け数: 134 回
 平均損益(円): 12,238 円  平均損益(率): 2.20 %
 合計損益(円): 25,895,262 円  合計損益(率): 4,647.86 %
 最大連勝回数: 18 回 最大連敗回数: 5 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 436,800 円(2014/12/26)
 PF: 2.584 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.49 日
 信用レバ2:初期資産300万~~~~~

Ⅳ:シータ:1--------------------10月損益:317100:利回り:10.57%
 -----
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/10/14
 勝率: 76.52 %
 勝ち数: 841 回 負け数: 258 回 引き分け数: 145 回
 平均損益(円): 15,555 円  平均損益(率): 2.78 %
 合計損益(円): 19,350,933 円  合計損益(率): 3,461.11 %
 最大連勝回数: 24 回 最大連敗回数: 10 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 602,000 円(2015/08/26)
 PF: 3.212 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 3.77 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~~~~~~~~~~~

 

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