マルチストラテジーを開発中・・躍動するストラテジー達! [SS.labo通信]   

躍動のストラテジー!・株日記-あんな話・こんな話・週間パフォーマンス・相場の局面は?・来週はどうなる?マルチストラテジー

週間パフォーマンスレポート 12月5週目12/30まで

2016-12-31 03:51:29 | 週間パフォーマンスレポート

   週間パフォーマンスレポート12月5週目12/30まで


月別損益額表:-1230:12月5週(12/1~12/30)

12月:週別別損益額表:差し込み表計算

月別損益額表:ベスト3  12月月間 12/30まで
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順位 ストラテジー名称      :12/1-22   利回り    増減     増減%
1位 マルチ:デュオⅢm1   1491600    49.72%    223100  7.44%
1位 マルチ:トリオⅣm1    1491600    49.72%    223100  7.44%
3位 シータ:1                   1301700    43.39%    225800  7.53%

注:マルチのⅢとⅣの違いは、暴落用逆張りストラテジーのあるなし:
:暴落がないときは、サマリーは同じになります
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・・オレンジの背景色(網掛け) 押すと明細が見えます

・日経225

:NYダウ:12/30


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クイックすると「テラス」へ飛び、「サマリーの詳細が見られます
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BBモアン:Ⅲmode3. 
シータ:1 
シータⅤ:Contrary2 
ディオーネⅢ:BBプリュm3 
SGS-FC 
マルチ:デュオⅢmode1 
マルチ:トリオⅣmode1 
3cv2
シータdc2
フォンティーヌ


「ストラテジー」の通信簿・12月月間 12/30まで
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マルチについて:(「シス達」の複数Strategy運用バックテストモード)
・この件について、たびたび初歩的な質問を受けます。ただその開発者ではないので、答えるのは僭越ですが・・
・まず、巻頭の表:「12月:週別別損益額表」を見てください。
・例えば「マルチ:デュオⅢm1」は「シータ:1」と「ディオーネ:Ⅲ」の2本のStrategyで構成されています。2本なので「デュオ」と命名しています。この2本の合計は”2151900”になり、マルチデュオⅢm1より高いではないか、たいしたことないな!と思われる方は、ここのStrategyの初期資産は、どれも300万だということを確認してください。正しく比べるなら、「マルチデュオ」を600万で検証して月損益を出して比較しなくてはなりません。
・この場合、「マルチデュオ」の損益月額を2倍(2983200)にして比較するのは正しくありません。初期資産を2倍の600万にして検証すると優先順位の低い銘柄にまで範囲が拡大してパフォーマンスが下がります。
・実際「マルチデュオ」の初期資産を600万にした時の12月の損益額は”2788100”になります。
・2本のStrategyの単純総和(=2151900)とマルチデュオ(=2788100)の差(=636200)がマルチストラテジーそのものなのです。
・この件のこれ以上は開発者に聞いてください。たぶん教えてくれませんが・

さて、12月の「ストラテジー」の通信簿は・
・今週は、「シータ:1」が好調、「DCⅡ」が不調でした。「DCⅡ」は浅い押目の逆張りです。
・順位は低いのですが、「フォンティ-ヌ」は相変わらず安定しています。取引の勝率は70%を少し切るぐらいですが、月別勝率のみならず、週別勝率も抜群の高勝率を示していて、ほぼストレスなしの状況が続いています。

相場:大納会は陽線で終わりました。トレンドは下降気味ですが、これで年頭の大暴落はなくなったと読みましたが、果たしてどうでしょうか。大統領就任日までもたつきが続き、トランプの公約の実行がなった時、できなかった時、トレンドが発生しそうです。
*****◇Information◇*****
とくになし
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詳細:・クイックすると「テラス」の該当ストラテジー明細を確認できます 
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月間Best1:サマリー

Ⅰ:マルチ:デュオⅢ/マルチ:トリオ Ⅳ-
 -----マルチ:トリオ Ⅳ
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/12/30
 勝率: 72.65 %
 勝ち数: 1,541 回 負け数: 580 回 引き分け数: 147 回
 平均損益(円): 12,532 円  平均損益(率): 2.26 %
 平均利益(円): 29,759 円  平均利益(率): 5.44 %
 平均損失(円): -30,060 円  平均損失(率): -5.63 %
 合計損益(円): 28,422,810 円  合計損益(率): 5,125.88 %
 合計利益(円): 45,857,852 円  合計利益(率): 8,389.76 %
 合計損失(円): -17,435,042 円  合計損失(率): -3,263.88 %
 最大連勝回数: 18 回 最大連敗回数: 7 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 436,800 円(2014/12/26)
 最大ドローダウン(時価ベース): 409,900 円(2014/12/25)
 PF: 2.630 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.56 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~~~~~~~~~~~

来週の株式展望は休みます。

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