マルチストラテジーを開発中・・躍動するストラテジー達! [SS.labo通信]   

躍動のストラテジー!・株日記-あんな話・こんな話・週間パフォーマンス・相場の局面は?・来週はどうなる?マルチストラテジー

週間パフォーマンスレポート9月3週目9/16まで

2016-09-18 16:20:45 | 週間パフォーマンスレポート

   週間パフォーマンスレポート  9月3週目9/16まで


月別損益額表:ベスト3  9月3週目9/16まで

◆新作・ストラテジー、登場◆

月別損益額表:9月月間ベスト3 (損益の表示は簿価です)
---------------------------------------------
Ⅰ:マルチ:トリオⅢ---------------9月損益:825400:利回り:27.51%
Ⅱ:マルチ:デュオⅡ--------------9月損益:638200:利回り:21.27%
Ⅲ:シータ:1---------------------9月損益:535300:利回り:17.84% 
----------------------------------------------
    ・・オレンジの背景色(網掛け) 押すと明細が見えます
chart:

 

シータ:1 
マルチ:トリオⅢ  
マルチ:デュオⅡ 

「ストラテジー」の通信簿・9月月間:9月3週目9/16まで

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上昇も下落も狭い範囲の中の往復です。今週は調整局面。
柱になったのは下落に対応する「空売り」ストラテジーでした。この空売りは、月初に「ストップ高銘柄」を掴んで大きく負けていたのですが、今週はその負けを取り戻しプラ転しています。
ロング系は、少しだけ損益を伸ばしているものが多いが、DipsCatch(押し目拾い)は調子が良くありません。
先行指標の日経225は、日銀の下支え出動以降、BBの+2~-2αの範囲をはみ出しません。極めて狭い範囲のレンジの中で蠢いているようです。
これでは、エッジを深くする指標には届きません。ですからシグナルは少なくなります。
  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
・機会があれば、「空売り・ストラテジー」を解剖してみます。
 ・「ディオーネⅢ:BBプリュm3(新).」
・「sgs-fc」は「sgs-f」の後継ストラテジーですが、モチーフだけが継承で、中身の指標は全く違うものになっています。「sgs-f」は、トレンド判定指標が厳しすぎるようで、ここ1年の内9か月間シグナルを出していません。状況にフィットしないということで廃番を予定します。
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月別損益額表:4位以下
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Ⅳ:SGS-FC(新)-----------------9月損益:485842:利回り:16.19%:新作
Ⅴ:BBモアン:Ⅲmode3..-------------9月損益:122700:利回り:4.09%
Ⅵ:ディオーネⅢ:BBプリュm3(新).-9月損益:113200:利回り:3.77%:新作
Ⅶ:3点チャージ・V1.--------------9月損益:83200:利回り:2.77%

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Ⅷ:シータ・DC(新)---------------9月損益:-73100:利回り:-2.44%:新作


番外:休憩中:Contrary2/SGS-F 損益:0:利回り:0% 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


参考:新作をマルチに組み込んでみました
1:マルチ:デュオⅢmode1  登録申請中
==================
マルチ:デュオⅢmode1-----------9月損益:603800 利回り:20.13%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
フォワード 月別 月別損益
nearest 9月 603800 利回り: 20.13%
2016 8月 839200 利回り: 27.97%
2016 7月 382502

2015 9月 519760 年間損益 8135222
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/09/16
 勝率: 72.24 %
 勝ち数: 1,392 回 負け数: 535 回 引き分け数: 132 回
 平均損益(円): 12,399 円  平均損益(率): 2.23 %
 合計損益(円): 25,530,192 円  合計損益(率): 4,597.92 %
 最大連勝回数: 18 回 最大連敗回数: 5 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 436,800 円(2014/12/26)
 PF: 2.615 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.49 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~~~~~~~~~~~

2:マルチ:トリオⅣmode1  登録申請中
==================
マルチ:トリオⅣmode1-----------9月損益:603800 利回り:20.13%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
フォワード 月別 月別損益
nearest 9月 603800 利回り: 20.13%
2016 8月 839200 利回り: 27.97%
2016 7月 459702

2015 9月 376308 年間損益 8480870
~~~~~~~~~~~~~~~
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/09/16
 勝率: 72.42 %
 勝ち数: 1,376 回 負け数: 524 回 引き分け数: 129 回
 平均損益(円): 12,876 円  平均損益(率): 2.32 %
 合計損益(円): 26,125,040 円  合計損益(率): 4,714.60 %
 最大連勝回数: 18 回 最大連敗回数: 6 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 436,800 円(2014/12/26)
 PF: 2.674 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.58 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~~~~~~~~~~~

 

月間Best3:サマリー

Ⅰ:マルチ:トリオⅢ---------------9月損益:825400:利回り:27.51%
 -----
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/09/16
 勝率: 67.51 %
 勝ち数: 1,527 回 負け数: 735 回 引き分け数: 128 回
 平均損益(円): 8,815 円  平均損益(率): 1.76 %
 合計損益(円): 21,068,244 円  合計損益(率): 4,211.36 %
 最大連勝回数: 17 回 最大連敗回数: 9 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 397,800 円(2015/08/26)
 PF: 2.390 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.52 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~

Ⅱ:マルチ:デュオⅡ--------------9月損益:638200:利回り:21.27%
 -----
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/09/16
 勝率: 71.96 %
 勝ち数: 1,001 回 負け数: 390 回 引き分け数: 141 回
 平均損益(円): 13,204 円  平均損益(率): 2.30 %
 合計損益(円): 20,228,098 円  合計損益(率): 3,530.73 %
 最大連勝回数: 20 回 最大連敗回数: 11 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 577,100 円(2015/08/26)
 PF: 2.977 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 2.73 日
 信用レバ2:初期資産300万~~~~~

Ⅲ:シータ:1---------------------9月損益:535300:利回り:17.84%
 -----
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/09/16
 勝率: 76.47 %
 勝ち数: 809 回 負け数: 249 回 引き分け数: 147 回
 平均損益(円): 15,716 円  平均損益(率): 2.78 %
 合計損益(円): 18,938,233 円  合計損益(率): 3,347.89 %
 最大連勝回数: 24 回 最大連敗回数: 9 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 597,800 円(2015/08/26)
 PF: 3.227 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 3.71 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~~~~~~~~~~~

 

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