マルチストラテジーを開発中・・躍動するストラテジー達! [SS.labo通信]   

躍動のストラテジー!・株日記-あんな話・こんな話・週間パフォーマンス・相場の局面は?・来週はどうなる?マルチストラテジー

週間パフォーマンスレポート10月4週目10/28まで

2016-10-29 20:56:25 | 週間パフォーマンスレポート

  週間パフォーマンスレポート10月4週目10/28まで


月別損益額表:ベスト3  10月月間 10/28まで

***************◇Information◇*****************
        ◆新作・ストラテジー登場◆
    1:マルチ:デュオⅢmode1 新作販売中
    2:マルチ:トリオⅣmode1  新作販売中
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月別損益額表:10月月間ベスト3 (損益の表示は簿価です)
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Ⅰ:SGS-FC(新)---------------10月損益:999300:利回り:33.31%
Ⅱ:マルチ:デュオⅡ-------------10月損益:851700:利回り:28.39%
Ⅲ:マルチ:トリオ Ⅲ-------------10月損益:816300:利回り:27.21%
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    ・・オレンジの背景色(網掛け) 押すと明細が見えます
chart:
 
 

マルチ:トリオⅢ  
マルチ:デュオⅡ 
SGS-FC 

「ストラテジー」の通信簿10月月間:10月4週目10/28まで
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10月は31日(月)を残すのみになっています。
先日のJR九州のIPOは、100株のみでしたが当選してささやかなボーナスをもらいました。
トレンドは上昇に転じ、ロング系は力強い機能が感じられます。トレンド転換以来押し目らしい押し目がないので、逆張り系が機能する場面があまり出現しません。したがって、ロング系といっても、ブレイクアウト系でない順張りだけが機能する局面であるようです。
局面は当然に変異するので、ショートとロングの両面で機能するストラテジーでないとダメ。片方だけだと対応しきれません。
 各ストラテジーの機能の状態の今週は、ほぼ先週に同じ。

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さて、ストラテジーの深堀 ・・・

◆シストレにおける「フィルター」という概念

私の使っている「シストレ」のプラットホームは、相対的な”少数派”のようである。したがって、ブログからの発信は、”少数派の見解”を自覚している。

所謂「プラットホーム」についての評価は、このブログのテリトリーでも散見するが、概ね異議はない。概ね異議はないのだが、それでもこだわるのは、あの評価項目にはない・「フィルター機能」の使い方、あるいはフィルターの質のレベル(開発者の習熟度かもしれないが)、・ストラテジーの複数運用時における「資産残」の活用の方法、・・が、どうしても多数派とは違うみたいで、少数派でもいいや、と固執してしまうようである。つまり他は多数派の方がよさそうだが、肝心な部分は”根幹にかかわる”ので譲れない。めんどくさいので”いいとこどり”を合体してくれないかな・・はいい考えだと思う。
これを視覚的に表現すれば、どちらが損益曲線が滑らかできれいなのか、ということが判断材料になっているわけで・・・。どちらがリスクを回避できるのか、それでいてパフォーマンスを上げやすいのか、という問題と同質である。
これは、入力がバッファを使ったパレット方式で便利である、・これには確かに憧れるし使ってみたいが・・・といった問題と違った次元のようにも思える。

「フィルター」という概念・
発祥の起源を遡ると、斎藤正章さんにたどり着く。
これは、氏がセミナーや講演やwebなどのたびたびの発言を確認すると明らかなようだ。
・・・ 氏は、「シストレ」が黎明期の時代に、「暴落対応の逆張り・ストラテジー」を「ある本」で公表した。発表した当初はかなり機能し、そのストラテジーは、有名になりもてはやされた。やがて、リーマンショックの時代を迎えて泥沼の下落が始まるとそのストラテジーの定義は、エッジを底抜けしてしまい、斎藤氏の逆張りは機能しなくなってしまった。斎藤氏は、これで積み重ねた資産の40%を失ったといわれる。・・・ここまではシストレに関心を持つ人たちに広範囲に認識されている事実である。同時に、人気の高かった氏の逆張りの人気も凋落する。 ・・・ここで一念奮起した氏は、逆張り・ストラテジーの改良に取り組み、リーマンショックの時代ぐらいの下落・暴落時にも対応できるストラテジーを作り上げる。しかし氏は、ここら辺から、思うところがあってか、自分が使っているストラテジーの詳細については一切公表しなくなる。しかし考え方については、セミナーや評論でときおり漏れ伝わってくるのだが・・・
 ・・・この時、改良に使った手法が「シグナル数フィルター」。確かに、ある追加指標を加えて、シグナル数を100以上にすると、80%以上勝率を維持しながら、リーマンショックも大震災も負けにならなくなるのであり、・・・ 以後シグナル数フィルターは、他のプラットホームにも引き継がれていったと聞くが詳しくはわからない。
 以後、発展的に、銘柄フィルターと動的フィルターが追加されて今日に至る。以後「シストレ」に魅力を感じた者たちは、僅かに発信される氏の発言やコメントや考え方を頼りに、追随して「逆張りのストラテジー」を鍛えていく。今では長い検証期間のどの暴落にも耐えて利益を出すストラテジーを・・到底氏のレベルには追い付けないまでも・・つくり、足もとまで辿り着いている。


  ***************◇Information◇*****************
「マルチ:デュオⅡ」と「マルチ:トリオⅢ」の廃番を予定しています
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◇入替・新作予定:登録申請・審査中◇
・フォンティーヌ:DLⅡm2(新)-----10月損益:391900:利回り:13.06%
・シータ・DCⅡ.(入替)------------10月損益:175100:利回り:5.84%
・3点チャージ・V2.(入替)---------10月損益:26400:利回り:0.88%
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月別損益額表:4位以下
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Ⅳ:マルチ:デュオⅢ-------------10月損益:648000:利回り:21.60%
Ⅳ:マルチ:トリオⅣ--------------10月損益:648000:利回り:21.60%
 注:マルチのⅢとⅣの違いは、暴落用逆張りストラテジーのあるなし:
  :暴落がないときは、サマリーは同じになります。
Ⅵ:シータ:1--------------------10月損益:613400:利回り:20.45%
Ⅶ:ディオーネⅢ:BBプリュm3.----10月損益:317400:利回り:10.58%
Ⅷ:BBモアン:Ⅲmode3..------------10月損益:279000:利回り:9.30%
Ⅸ:3点チャージ・V1-.------------10月損益:27000:利回り:0.90%
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Ⅹ:シータ・DC.------------------10月損益:-12300:利回り:-0.41%

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番外:休憩中:Contrary2-損益:0:利回り:0% 
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月間Best3:サマリ

Ⅰ:SGS-FC(新)----------------10月損益:999300:利回り:33.31%
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バックテスト期間: 2014/01/01~2016/10/28
 勝率: 78.35 %
 勝ち数: 941 回 負け数: 260 回 引き分け数: 223 回
 平均損益(円): 10,247 円  平均損益(率): 1.97 %
 平均利益(円): 20,265 円  平均利益(率): 4.01 %
 平均損失(円): -17,221 円  平均損失(率): -3.74 %
 合計損益(円): 14,591,830 円  合計損益(率): 2,806.67 %
 合計利益(円): 19,069,330 円  合計利益(率): 3,777.78 %
 合計損失(円): -4,477,500 円  合計損失(率): -971.11 %
 最大連勝回数: 26 回 最大連敗回数: 7 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 242,900 円(2015/10/16)
 最大ドローダウン(時価ベース): 316,700 円(2015/10/14)
 PF: 4.259 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 2.70 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~

Ⅱ:マルチ:デュオⅡ-------------10月損益:851700:利回り:28.39%
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バックテスト期間: 2014/01/01~2016/10/28
 勝率: 71.69 %
 勝ち数: 1,041 回 負け数: 411 回 引き分け数: 142 回
 平均損益(円): 13,071 円  平均損益(率): 2.30 %
 平均利益(円): 30,217 円  平均利益(率): 5.58 %
 平均損失(円): -25,841 円  平均損失(率): -5.24 %
 合計損益(円): 20,834,998 円  合計損益(率): 3,659.11 %
 合計利益(円): 31,455,588 円  合計利益(率): 5,812.42 %
 合計損失(円): -10,620,590 円  合計損失(率): -2,153.31 %
 最大連勝回数: 20 回 最大連敗回数: 11 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 579,100 円(2015/08/26)
 最大ドローダウン(時価ベース): 567,100 円(2015/08/24)
 PF: 2.962 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 2.74 日
 信用レバ2:初期資産300万~~~~~

Ⅲ:マルチ:トリオ Ⅲ-------------10月損益:816300:利回り:27.21%
 -----
バックテスト期間: 2014/01/01~2016/10/28
 勝率: 67.73 %
 勝ち数: 1,599 回 負け数: 762 回 引き分け数: 129 回
 平均損益(円): 8,865 円  平均損益(率): 1.78 %
 平均利益(円): 23,716 円  平均利益(率): 5.06 %
 平均損失(円): -20,798 円  平均損失(率): -4.82 %
 合計損益(円): 22,073,432 円  合計損益(率): 4,421.86 %
 合計利益(円): 37,921,264 円  合計利益(率): 8,098.07 %
 合計損失(円): -15,847,832 円  合計損失(率): -3,676.21 %
 最大連勝回数: 17 回 最大連敗回数: 8 回
 最大ドローダウン(簿価ベース): 396,800 円(2015/08/26)
 最大ドローダウン(時価ベース): 327,250 円(2015/12/25)
 PF: 2.393 平均保持日数(イグジット済み銘柄のみ): 1.54 日
信用レバ2:初期資産300万~~~~~~~~~~~~~~~
*今回から、サマリーを詳細にしました。DDの時価と簿価。ペイオフレシオ。

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