シーンがひとつのステージや、トップメニューとかになる？

http://docs-jp.unity3d.com/Documentation/Manual/CreatingScenes.html

を見ると、シーンで書くステップを作るということのようだな。

ただ、ゲームをやっている間は常に持っていなければいけない類の情報はどうするんだろう？

http://docs-jp.unity3d.com/Documentation/Manual/PublishingBuilds.html

を見ると、Buildのところで、ゲームに必要なシーンを設定するようで、
シーンの切り替えの説明部分で、書かれている

この時点までに、シーンによってインデックス値が異なります。 Scene 0 は、ゲーム ビルド時にロードサれる最初のシーンです。 新しいシーンをロードするには、スクリプト内で Application.LoadLevel() を使用します。

を見ると、どうやら、 Applocation っていうグローバルのオブジェクトが良そうな気がする。
こいつに、Objectを追加できればよさそうな気がする。


↑の予想はたぶんはずれで、
Level0のシーンを読み込んだ時点で、グローバル（ゲーム中は常に存在してほしいオブジェクト）にしたいオブジェクトに対して、
http://docs-jp.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/Object.DontDestroyOnLoad.html?from=Application

の　DontDestroyOnLoad()　を行うということになりそう。
もしくは、シーンの変更時に、常に次のシーンにコピーするということかもしれない・・・