先ずは、昨晩のNY…
アトランタ連銀が公表しているGDP予測モデル「GDPナウ」
・6日時点の第2四半期のGDP予想は年率換算で2.7%を予想
・3日時点の3.0%から下方修正
・前日の耐久財受注や製造業受注指数、そして、自動車販売の指標は下押し
・今日の貿易収支から企業の設備投資は上方修正
・次回の発表は7月11日(火)を予定
マカファティー英中銀委員
・インフレは急速に上昇した。
・更に加速するであろう。
・刺激策の若干の解除が必要になる公算。
・ポンド安が物価を3%上昇させた。
・直近のポンドの戻りは小さい。
・金融政策はアクセルを持っている。
・英国以外からのリスクが最も大きい。
・経済が見通し通りであれば緩やかな利上げを見込む。
・向こう数年で数回の利上げを見込む。
バイトマン独連銀総裁
・景気回復がECBの出口戦略のドアを開いた。
・出口戦略の時期やペースはインフレの基調が決める。
・信頼のためには、インフレが許容すればECBは出口戦略に動かなければならない。
・刺激策の量や手段に関して意見は分かれている。
マティス米国防長官
・北朝鮮のICBM(大陸間弾道弾)の能力では、米国を戦争に近づけない。
・アラスカのミサイル防衛は十分。
・米国は北朝鮮がミサイルを発射後直ぐに探知した。
・NY市場はユーロ買いが再び強まる
・ドルは軟調
・ドル円は113円台前半での振幅
・ADP雇用統計が予想を下回った
・米株が下落
・ドル円も序盤は戻り売りが強まる
・米国債利回りが上昇
・ADP雇用統計について
・雇用増加数が予想を下回った
・完全雇用の中では堅調な労働市場
・市場の関心は雇用者数よりも賃金などインフレ系に移っている
・強い関心はなかった
・米株の下げは、IT・ハイテク株の調整売りが依然として続く
・各国中銀が出口戦略へ舵を切る
・今月の決算発表に向けて調整の動きが続く
・IT・ハイテク株はこの先もテーマが数多くあり期待感
・決算を確認すれば再び上値を追う展開も想定
・円相場への影響も
・米国債利回りの上昇
・ドイツ国債の利回り上昇に追随
・ECB議事録や、フランス国債の入札が不調だったことがきっかけ
・ユーロは一本調子の上昇
・ロンドン時間に発表になったECB議事録
・フランス国債の不調な入札
・ドイツ10年物国債の利回りが2016年1月以来の0.5%台を回復
・ユーロを押し上げた
・ドイツ国債は
・2013年に米国債で見られた量的緩和の拡大ペース縮小期待が、過剰に長期金利を押し上げ、市場を混乱させるテーパー・タントラムも警戒される動き
・ECB議事録では「資産購入拡大の用意」という文言の削除も議論されていた
・ポンドも底堅い動き
・利上げ期待が高まる
・インフレ以外の足元の指標は弱い
・ユーロとの違い
【恐怖指数】VIXスポット(NY時間:16:14)
・12.54(+1.47 +13.28%)
本日の経済指標は、何といっても米雇用統計が最重要ですが!
英指標や、FRBの金融政策報告、G20も、サプライズが出る可能性は否定できません!
米中の高官
・今月19日に、ワシントンで経済問題を協議
米上院銀行委員会
・イエレンFRB議長が13日に、明日公表のFRB半期金政策報告と経済情勢について、議会証言を行うと発表
・開始時間は現地時間の午前10時(日本時間23時)
・イエレン議長はその前日の12日に米下院金融サービス委員会での議会証言も予定
韓国は北朝鮮との間で南北赤十字協議や軍事会議などを検討
・韓国は和平競技に向けて、北朝鮮に対して代表派遣を検討する見込み。
フィッシャーFRB副議長がマサチューセッツ州で講演
・政府の制作の方向性をより明らかにする必要。
・方向性の不確実さは企業が投資を鈍化させる一要因である可能性。
日銀 指値オペ詳細
・新発10年利付国債347回債、買い入れ利回り0.11%
・金額に制限を設けず
・長期債の指値オペは2月3回らい、
・中期ゾーンは昨年11月17日に実施。
日銀の国債買い入れオペ、残存5年超10年以下を5000億円に増額
・残存5年超10年以下、前回は4500億円
・残存10年超25年以下は2000億円-前回2000億円
・残存25年超は1000億円-前回1000億円
・ドル・円、日銀オペ増額で一時上昇
日銀指値オペ落札額ゼロ
14:00↑↑日本景気先行指数・速報値(5月)結果104.7 予想104.5 前回104.2
14:00→↓日本景気一致指数・速報値(5月)結果115.5 予想115.5 前回117.1
14:45→↑→→スイス失業率(6月)
結果3.0% 予想3.0% 前回3.1%(季調前)
結果3.2% 予想3.2% 前回3.2%(季調済)
15:00↑↑↑↑ドイツ鉱工業生産(5月)
結果1.2% 予想0.3% 前回0.7%(0.8%から修正前月比)
結果5.0% 予想4.0% 前回2.8%(2.9%から修正前年比)
16:30↓↓英国ハリファックス住宅価格(6月)結果-1.0% 予想0.2% 前回0.3%(0.4%から修正前月比)
17:30↓↓↓↑英国鉱工業生産(5月)
結果-0.1% 予想0.4% 前回0.2%(前月比)
結果-0.2% 予想0.2% 前回-0.8%(前年比)
17:30↓↓↓↑英国製造業生産高(5月)
結果-0.2% 予想0.5% 前回0.2%(前月比)
結果0.4% 予想1.0% 前回0.0%(前年比)
17:30↓↓英国商品貿易収支(5月)結果-118.63億ポンド 予想-108.50億ポンド 前回-105.95億ポンド(-103.83億ポンドから修正)
日銀
・本日は従来型のETFを購入せず
・J-REITを12億円購入
・設備・人材投資企業支援のETFを12億円購入
クノット・オランダ中銀総裁がブルームバーグとのインタビューで発言。
・明らかにリフレが(これまでの)デフレに置き換わった
・政策決定は経済環境に依存する
メルケル独首相
・G20のモットーは相互接続された世界の構築
21:30↑↑カナダ失業率(6月)結果6.5% 予想6.6% 前回6.6%
21:30↑↓カナダ雇用者数(6月)結果4.53万人 予想1.00万人 前回5.45万人
21:30↓↓米国失業率(6月)結果4.4% 予想4.3% 前回4.3%
21:30↑↑米国非農業部門雇用者数(6月)結果22.2万人 予想17.8万人 前回15.2万人(13.8万人から修正)
↑↑民間部門雇用者数 結果18.7万人 予想17.0万人 前回15.9万人(14.7万人から修正)
↓↑製造業雇用者数 結果0.1万人 予想0.5万人 前回-0.2万人(-0.1万人から修正)
↓↑↓↑平均時給
結果0.2% 予想0.3% 前回0.1%(0.2%から修正前月比)
結果2.5% 予想2.6% 前回2.4%(2.5%から修正前年比)
↑↑週平均労働時間 結果34.5 予想34.4 前回34.4
↑↑労働参加率 結果62.8% 予想62.7% 前回62.7%
23:00↑↑カナダIvey購買担当者景況感指数(6月)結果61.6 予想58.0 前回53.8
安倍首相が、G20首脳会合で
・EUとの経済連携協定(EPA)が大枠合意に達したことで自由貿易の旗を高 く掲げる強い意思を示すことができたと訴えた!
00:00!FRB、半期に一度の金融政策報告
政策金利やバランスシート縮小開始に関する内容はなく、金融市場の動向が報告。
・直近の金融市場は良好。
・社債市場で流動性が低下しているとの証拠はほぼ見られない。
・家計負債は抑制されている。
・商業不動産市場で信用ひっ迫の兆候が見られる。
・タームプレミアムの上昇は長期債の価格下落リスクを意味する。
米雇用統計考察
・賃金上昇は鈍いが正常化を後退させる内容ではない
・失業率は労働参加率の上昇もあって、1ポイント悪化
・非農業部門雇用者数(NFP)は予想を上回る内容
・最大の注目は平均時給は、予想を下回った
・発表直後はドル売りが強まる場面も
・売りが一巡するとドルの買戻しが次第に優勢
平均時給は前月比で0.2%上昇(予想0.3%上昇)、前年比では2.5%上昇(予想2.6%上昇)
・予想は下回ったが、FRBが正常化に向けたタカ派姿勢を後退さる弱さではない!
米国債利回りも上昇
今週の米国内の原油の掘削装置(リグ)稼動数
・先週から7基増加して763基
★G20首脳会議(ドイツ、8日まで)
☆日露首脳会談