短期売買のヒント（拾いコメント）

ヘッジファンドなどで、売買システムをほぼ自動化しているケースもありますが、はっきり言えることは、優秀なシステムでも長期間好パフォーマンスが続くとは限らない。ということです。

私の場合も、自分のロジックをシステム化して、短期売買に使ったりしていますが、当然、成績が芳しくない時期もあります。そんなときは、システムそのものが時代に合わなく陳腐化したのか？それともシステムには問題がなく、しばしば訪れるスランプのひとつなのか？改善する必要があるとすれば、具体的にどの部分か？などを判断しなければなりません。

私は、自分で作ったシステムについては、自分で完璧に理解しており、あらゆる局面においてそうした判断が可能です。

しかし、他人の作ったシステム、他人の手が加わったシステムですと、プロの運用機関でもよくあるケースですが、いろんな人の手が加わってできたシステムは、問題が生じた場合、解決に時間がかかって結局よくわからなかったり、最悪なのは、間違った対策を講じてしまい、どんどん悪い方向に向かいます。運用業界でもそんなケースがたくさんあります。

………（中略）………

極論すれば、過去に負け続けた方は、それと反対の売買をやっていれば勝てていたわけです。

たとえば、自分が逆張り手法と信じてやっていたのが、本来はそこは順張りすべきポイントだった可能性がありますし、順張り手法で失敗ばかりしていた方は、順張りシグナルを逆に、逆張りシグナルと理解すれば、成績はプラスになっていたわけです。

………(略)
過去の戦績をつぶさに検証することによって、必ず何かが見えてくるはずです。

勝ち戦における1トレードあたりの平均値幅、
負け戦における値幅、

その他、過去の売買履歴から導かれる勝率、
平均値、
標準偏差、
範囲、尖度、歪度、回転率などの統計的数値も算出してみてください。

簡単な統計学の知識により算出できます。そこから必ず改善策が読み取れるはずです。