「凡人」査定の株トレ奮闘記

2年ほど前、第一中央汽船とともに沈んだ株トレ人が「iTRADE」というシステムに出合い、現在までの奮闘ぶりを書き綴る

(第6回)野川氏のコメントを振り返って

2017-07-15 19:14:01 | 日記
(ikechandesu夢を語る)

「反映法」は、明日、トレードするか・しないかを
累積ネット損益%のプラス・マイナスの値を利用して、
数値で判断するものです。
「足きり法」は、Baseのストラテジーの累積ネット損益%を
トータルの期間で超えることは、できませんでした。
しかし「反映法」は、現時点までの検証で
空売りのストラテジーに関しては 201507_201706、
BOストラテジーに関しては 201608_201706において、
Baseを上回ったかなり自信作の、検証結果が出ています。

このまま、検証を2008年まで範囲を広げ、
SW&小さなCTでも検証していくつもりです。
もし結果が良ければ、
PL法(タートルシステム)を上回る発見だと、
勘違いしています。
検証手順に不安はありますが、
早く、野川さんに見せてコメントもらいたく、
ワクワクしているところです。
検証結果とグラフは
iTRADEですから間違っていないはずです。
このブログを見てくれている方、
もしかしたら歴史的発見を見れるかもしれません。

それでは今回も、約1年前の野川さんのコメントになりますが、
供覧していきましょう。
<野川 徹 2016年6月28日 6:18 AM>(「足きり法」ですが)
SWでも、効果が見られたというのは良かったですね。
今後も、どの期間においても、こうした効果が明らかで
あるかどうか、あるいは効果が高い局面には、
何らかの別の環境定義が必要なのかどうか、
検証が必要だと思いました。
(a)

今回のユーロ離脱ショックでは、
当然マイナスは避けられませんでしたが、
京都ラボの7月1日からの運用開始に備えて
SIMで走らせていたものは、大したDDにはなっていません。
やはり環境認識が効いているのと、
りスクを抑えていた結果だと思います。
(b)

やはり売りのシステム
(特にブレイクアウト、短期トレンドフォローの売り)を
組み入れることは、こうした暴落時におけるシステムの
安定化のために必須になってきますね。
(c)

(a)については、
前回も言われたことですが、
①この手法がどの戦略においても
同様の効果をもつものであるかどうか
②参照する期間と、
その結果を反映させる期間の組み合わせは、これで良いのか
③手間と効果との効率は、
通常のストラテジー改良の手法と比較して、
割にあったものであるか
ということです。
「足きり法」は無理だったわけで
(条件次第では使える可能性も否定してない)、
「反映法」について、私としては、戦略として3戦略。
期間として 2008_2017 の10年間の期間を検証し、
SWで結果が出ればクリアできると思ってます。
しかし、これが日足となるとすさまじい回数。
「才能あり」の人たちには太刀打ちできないため、
違うアプローチ方法なので、とにかくiTRADEで検証検証。
野川さんの求める「有効」とは
多くのストラテジーに当てはまるもの、
普遍的にオールマイテイに使えるもの
だから、裏付けが大変。
しかし、2年もの間、励ましコメントもらってたのだから
今度こそとの気持ちです。

(b)については、
必ずこのようなことは起こりうるとして対応し、
想定内の下落幅に収まっていたようですね。
京都ラボも既に1年になってるようです。
「野川塾」塾生24名のうち「才能あり」の
7人が参加しているとのことでした。
また、ストラテジー作成時の環境認識と
リスク管理の重要性を強調してますね。
わたしの「反映法」は、最初の下落は避けられませんが、
その後は対応できます。セミオートですので。

(c)については、
空売り・BO・SWで検証後、
空売り・BOで「反映法」+CTのバスケットを考えてます。
今は、SIMの段階ですが。
お盆明けには、2008年までの検証を終えるつもりですし、
ちょこちょこLOGに書き込み、
野川さんから、コメント引き出すつもりです。

もう一つの夢は、「凡人」が「天才」になること。


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