システムトレード(iTRADE) 「凡人」査定の株トレ奮闘記 by 愛トレーダー

2年ほど前、第一中央汽船とともに沈んだ株トレ人が「iTRADE」というシステムに出合い、現在までの奮闘ぶりを書き綴る

iTRADE 「反映法」始動 (第7回)

2017-07-16 19:34:57 | 日記

映画の「デジャブ」ではないけど、約1年前と同じようなことをしている自分が、ブログを書いていて感じます。
この1年間、野川さんと研鑽した成果があればいいなとは思いますが、結局は、結果が出なければ一緒ですので
(価値なし)、当然、成果すら出せないかもしれません。



1年前の、<ikechandesuの質問・悩み>から

野川塾時代には、U30はぱっとせず、U58は最大ネット損益%(これはDD%が大の間違いかと?)が大きすもぎて
それだけで不適にしてたんですが・・・
1日で、システムの空売りで13%も取れるなんて、空売り派の私には夢のようです。


対する、約1年前の野川さんのコメントになります。それでは、供覧していきましょう。

<野川 徹 2016年7月 2日 12:54 AM> 
拝見しました。

確かに今回の動きを捉えているように見えます。しかし、以下の点を慎重に確認する必要があると思います。

①売買している銘柄は、本当にその価格で売買できたのか?(実際には約定しなかった可能性は無いか)
②次回以降の再現性はあるのかどうか?(難しい判断ですが)
③このストラテジーをポートフォーリオに入れなかった場合、資金効率が上がって、長期的に見ればパフォーマン
スが向上した可能性は無いか?
(a)

ストラテジーは、バスケットに組み入れることを前提に、上記のように総合的に考えて採用する必要があると思い
ます。
(b)

もし上記を検討してみて、Deepのように、頻度が少なくても組み入れるべきだと判断した場合は、バスケットに組
入れると良いでしょう。
(c)



今回のコメントに対しては、自分なりに優先順位を考えていくような気がします。

(a)を考えるに、どういうスタンスでトレードをやっていくかだと思います。
プロは、継続して勝たないと、トータルプラスにしていかないと。
個人では、リスクをどの程度取れるか?運用資金がどの程度かによって制限されるような気がします。
また、頻度と再現性、取引回数と勝率、レバレッジと負けに対する耐性など色々ですよね。

あるストラテジーが取引しない(休んでる)ことが、それぞれにおいてはっきりすれば、使えるんじゃないか。
バスケット内のストラテジーがいつも全て動いているわけではないし・・・。
今考えるに、やはりプロは自分には向いていない(ま、なれるわけもないが)。

(b)については、
トータルでの最大DD%が小さいとしても、
バスケット内でのそれぞれのストラテジーにおけるDDの時期が違い、一つが極端に悪い時があるかもしれない。
その時のトータルは、バックテストで後から見る値と、同じであってもその時に受ける負けの度合いが違う。
やはり、個人が自分のお金を使うときには、なかなか難しいかと。

今では、プロじゃないので、個人的に、資金効率については重きを置いてません。
このあたりからトレードを休むこと考えるようになった時期でもあります。
つまり、色々とトレードのスタイルが決まってきた時期、方向が決まった時期ともいえます。

(c)については、結局、リアルに移行できなくてボツになりました。


現在、取り組んでる「反映法」のグラフを供覧していきましょう。

<img src="http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/79/db/c32c51a2cddbc617ddfcd335de08814d.png" border="0">

BOのグラフです。BOは直近の1年だけですが、
Baseに比べ、特に、BOは、下げてる時期を取引してないこと、つまり平行線であることがわかります。
手法が間違ってないか確認したり、期間を2008年まで検証したり、SWをしたりと、することは目白押しです。
「明日取引しない日が28日続く」こともありましたし「明日トレードする日が24日続く」こともありました。
これで、累積ネット損益%が改善し、最大DD%の低下が図れるなら、個人としては十分かと。

話は変わりますが、
野川塾にはいろんな人が参加していて、チームで1億とか動かしたい人や、個人のプロトレーダーになりたい人、
人の金など動かしたくない負けたりするのは自分の金だけでいいという人、楽に楽しくトレードできればいい人、
野川さんのセミナーを受け続けてる人、野川さんと知り合いになりたい人、色んな人がいました。

「才能あり」と見込まれ誘われた人も数多くいましたが、決めるのは結局自分です。
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