トレーディングマネジメントなくして、市場では戦えない！！！

市場は寄せては引く波のように不安と期待の錯綜を繰り返していま すが、満ち潮、引き潮があるように、市場も静かにトレンドを作っ てゆきます。それこそ、その波に乗れるか、もてあそばれるか、日頃から腕を磨いておくのが私たちサーファの務めと思いつつ、今日も市場の波を探しています。

さて、今日は「フィボナッチトレーディング」の工程、ゴールの日です。
今日のテーマは、「トレーディングマネジメント」。
どんな手法でまたはテクニックでもこれだけは必ず押さえておかなければならない事項がトレーディングマネジメントです。

 

 

リスクを最小にして利益を最大にするマネジメントがベストでしょうが、経験を深めて、その成果をマネジメントに生かしてゆく取り組みを継続しなければなりません。
そのためには、マネジメントをまず、たんたんと実行することが必要です。
その場その場でマネジメントを、特に市場からの退出のポイントが変わるとマネジメントの有効性を検証できません。

また、マネジメントを策定するにあたり、クラスターはブレイクされるものだという認識をいつも持っていることです。
クラスターは絶対ではなく、それこそ、ブレイクされるためにあるようなものと思ってください。

「フィボナッチトレーディングの工程」を全体を通してご覧になりたい方、また、他のフィボナッチトレーディングの関するコンテンツをご覧になりたい方は、Facebookページ「フィボナッチ投資研究所」にお越しください。

クラスターとチャートを重ねると見えるものは？

アメリカのテクニカルアナリストCarolyn Boroden（facebookページFibonacciQueen：https://www.facebook.com/pages/Fibonacciqueen/366915043266）生み出した「フィボナッチトレーディング」の工程もいよいよ終盤です。

今日は、クラスターを求める上でのちょっとしたテクニックをご紹介します。

前回のように、フィボナッチ比率を適用してもとめた値をソートして、近接した３個以上の塊をクラスターとして見極めることができましたが、この値がチャート上ではいまのスイングとどう関係しているかも把握する必要があります。

ツールではExcelの機能を利用して、図のようにチャートを背景にそのうえに、求めたクラスターのグラフを重ね合わせています。
グラフを重ねる場合は、背景になるチャートの縦軸にクラスターのグラフの縦軸を合わせる必要がありますので、ここはExcelのグラフ機能をうまく利用する必要があります。

さて、ここで大事なのは、「既にブレイクされたクラスターは表示しない」ことです。
グラフの右わきにある表は、クラスターをもとめる表からクラスターのみをコピーしてしたもので、この表をデータとしてグラフを描くようにしています。
全てのクラスターをコピーして背景のチャートとあわせると、スイングにブレイクされているクラスターが分かります。

つまり、支持線のクラスターであれば、現在の価格よりも高いものは既にブレイクされたものであり、逆に、抵抗線のクラスターであれば、現在のクラスターよりも低いものもブレイクされたクラスターです。
この表からこれらのクラスターを削除すれば、もちろん、グラフからも削除され、これにより、スイングとクラスターの関係が明確に視覚化できます。

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フィボナッチトレーディング、クラスターの見極め

今日は「フィボナッチトレーディング」の工程から、「クラスターの見極め」です。

抵抗線，支持線のクラスターを求めるために、リトレースメント，エックステンション、プロジェクションを使ってフィボナッチ比率による値を求めましたが、ツールの計算エリアでは、クラスターになっているかを簡単に見極めることは難しいものです。

そこで、計算結果を大きい（価格の高い順）に並べ替えることが必要です。その結果を図に示します。

ここで大事なのはクラスターの範囲を、つまりこの手法を構築したCarolyn Borodenによるとクラスターとは狭い範囲に３つ以上の値が集まる水準とされていますので、この範囲を自分なりに設定しなければなりません。
私は、「分析時の価格」の３％をクラスターの範囲にしています。（根拠はありません。しかし、比較的いい結果を残しているので、当面、この値を利用します。ただ、検証は必要と認識していますので、別途、ご報告いたします。）
なお、この３％の範囲でクラスターを構成できない場合は、6％を適用する場合もありますが、ほとんどこのような例はありません。

ツールでは、価格順に並び替えるとともに、その差分も計算して、差分が分析時価格の３％以内であれば、セルの色をピンク等に変える仕様にしています。
この差分の色が変わっているセルが連続する場合は、クラスターを多く構成していることになり、可視化されていることがお分かりになると思います。

この色が変わっているセルが連続している範囲を選択すると、Excelは合計値を計算してくれますので、株価の３％程度以内の範囲をもとめて、価格のセルを色づけして一つのセルとしています。
図では、支持線クラスターが２個、抵抗線クラスターが５個生成しています。

この際に厳密に３％の範囲とすると、クラスターの見極めが難しくなりますので、私は３％前後にしています。クラスターによっては３個以上の値がまとまる場合もあります。
また、クラスターの値が近接してしまう場合がありますので、その場合も感覚的にみることも必要ではないでしょうか？

厳密に考え出すと先に進みませんので、目安を求めていると思ってどんどん練習してみましょう。

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仲間のお土産は、富山郷土料理。

写真は富山の郷土料理の鱒寿司。富山の同期からかみさん へのお土産として頂いたものです。

 

昨晩は、同じ技術系同期の飲み会でした。同期と言っても 私は早くからこの組織を離れたので、同期会には殆ど参加できていませんでした。

寂しい思いをしている私のために、有志が開いてくれたのが昨晩の飲み会でした。

３０年ぶりに会う富山の同期がわざわざお土産を持参してくれたのもこんな意味合いがあったのです。
うれしいですね。仲間たちのあつい友情にウーロン茶でよってしまった下戸さんです。

フィボナッチトレーディングによる目標価格算出

東京市場は３日続伸。直近高値に追いつけませんでしたが、今日の高値で大引けを迎えました。少しエネルギーが戻ってきていると感じさせてくれますが、まだ様子見が部分的にありそうです。

さて今日は、「フィボナッチトレーディング」の目標価格算出となる「抵抗線のクラスター」をもとめるデータの入力例をご紹介します。

この図は、抵抗線のクラスターを求める、「リトレースメント」と「エックステンション」の入力例です。

こちらの図は、抵抗線のクラスターを求める、「プロジェクション」の入力例です。

この株では、シンメトリーが多く発生していました。このシンメトリーは信頼性が高いツールとして位置づけられています。

詳しくは、facebookページ「フィボナッチトレーディング」にて解説しています。
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