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運用商品のリスクとリターンは、どこに書いてあるのか。

2016-09-27 15:46:17 | 確定拠出年金・個人型

リスクとリターンの数字は、どこに書いてあるのか

いつも使っているSBI証券で見てみましょう。

SBI証券⇒確定拠出年金・保険⇒運用商品とみていくと、運用商品の一覧表があります。

そのうちの元本変動型商品から、8番目にある「ニッセイ日経225インデックスファンド」
の右上にある「月間レポート」をクリックし、ファイルを開くを選択します。

真ん中より少し上に、
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)という
表があります。

ファンドの収益率=リターンは、4.94%(ファンド設定来)
ファンドのリスクは、19.58%(ファンド設定来)
と記載されています。

このファンドは、主に日本株式で運用されています。

では、このファンドのブレ幅は、どう計算するのか?

このファンドの1年間の最大値上がり幅は、4.94%+2×19.58%=44.1%
このファンドの1年間の最大値下がり幅は、4.94%-2×19.58%=-34.22%

つまり、ブレ幅は、44.1%から-34.22%ということになります。
このブレ幅の範囲に、収まる確率は95%です。

 

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