トレーダーへの道

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先週の振り返り

2017-08-13 23:11:56 | 振り返り
記録

先週の振り返り 


完全なるリスクオフの相場展開
想定できてなかった…

理由は 北朝鮮とトランプ氏の言動
調整のきっかけとしては 絶妙なタイミングかもしれないが

欧米では北朝鮮のニュースをバンバン流していたので
日本とは様相が異なったのかもしれない
トランプ氏の大統領選の時の報道と似てるのかもしれない

なので
しっかりと見ていかないと

米7月消費者物価指数は前月比で+0.1%となり、市場予想の+0.2%よりも下回り、コアも同様に市場予想よりも下振れ
結果 リスクオフ で 円買いドル売り

その後、
ラブロフ・ロシア外務相が北朝鮮との衝突リスクは高いものの、ロシアと中国はこの危機を取り除く計画があるとのニュースで
巻き戻し




来週の主な指標

8/14(月)
07:45 NZ4-6月期小売売上高
11:00 中国7月小売売上高
11:00 中国7月鉱工業生産
18:00 ユーロ圏6月鉱工業生産


8/15(火) 
10:30 豪準備銀行(RBA)金融政策決定理事会議事録、公表(8月1日開催分)
16:00 トルコ5月失業率
17:30 英7月消費者物価指数
17:30 英7月小売物価指数
17:30 英7月生産者物価指数
21:30 米7月小売売上高
21:30 米7月小売売上高(除自動車)
21:30 米8月NY連銀製造業景況指数
21:30 米7月輸入物価指数
23:00 米6月企業在庫
23:00 米8月NAHB住宅市場指数


8/16(水)
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第1回会合(於;ワシントン、-20日)

17:00 伊4-6月期GDP・速報値
17:30 英7月失業率
17:30 英7月失業者数
17:30 英6月ILO失業率(3カ月)
18:00 ユーロ圏4-6月期GDP・速報値
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
21:30 米7月住宅着工件数
21:30 米7月建設許可件数 
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録公表(7月25-26日開催分)

8/17(木)
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第1回会合(於;ワシントン、-20日)

07:45 NZ4-6月期生産者物価指数
10:30 豪7月就業者数 
10:30 豪7月失業率 
17:30 英7月小売売上高(自動車燃料含む)
18:00 ユーロ圏6月貿易収支(季調前
18:00 ユーロ圏7月消費者物価指数(HICP)・確報値
20:30 欧州中央銀行(ECB)理事会、議事要旨公表(7月20日開催分)
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米8月フィラデルフィア連銀製造業指数
21:30 加6月製造業出荷
22:15 米7月鉱工業生産
22:15 米7月設備稼働率
23:00 米7月景気先行指数 
翌2:00 カプラン米ダラス連銀総裁、講演


8/18(金) 
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉、第1回会合(於;ワシントン、-20日)

17:00 ユーロ圏6月経常収支
18:00 ユーロ圏6月建設支出
21:30 加7月消費者物価指数
21:30 加7月消費者物価指数・コア(前年比)
23:00 米8月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
23:15 カプラン米ダラス連銀総裁、講演


気になる指標の発表が多くあるので ロンドン時間からNY時間にかけては
大きく動きそうだ
東京時間は逆張り相場なので 大きく動く感じはないが
お盆という事で 何か仕掛けをしてくる感触もある

カリアゲのおかげで予想がすべてチャラな感触

円はまだ買われて行くのかもしれないがトレンドを形成するまでになる感じはしてない


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 8/8 大口、小口 -110,169枚 ショート減
先週と同じで 大口は ショート減、ロング増
リスクオフ相場の折り込みがどこまで行くかだが 一度 調整してからが注意ポイントかもしれない
円ショートがそれほど減ってない事からすると まだまだ 円安になる感は満載


JPYインデックスは 91.585で NY CLOSE 円高に
先週確認した次の高値は91.552は軽くクリア
次は91.876 このポイントに向かうかは微妙なところだが 夏 円高 チャートの条件からみると
これもクリアしそうだ

ドルインデックスは 92.96 で NY CLOSE ドル安にく
ドル安は底をつけた感じだと思っていたが 少し調整して
更にドル安に振れた
リスクオフ相場なのでしょうがないが…


米10年債 8/8 大口、小口 46,704枚 増やしてきている
金利の下がり方からみると 更に 増やしている感触 

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-08-10 -50 
2017-08-09 +870 
2017-08-08 -10  
2017-08-07 +130 
2017-08-04 +60

金曜日が休みだったおかげで売りは膨らんでいないが
月曜は大きく売り込まれそうだ

買い越し 640万株
1Q 決算のいい株は買われている。
パフォーマンスのいい株は買い時なのかもしれない

2017年8月第1週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「自己、投信、事法の買い越しvs海外、個人、信託の売り越し」”

”海外と個人がともに売り越しになることは頻繁にあることではない。
 海外は先物を中心に売り越し、個人は現物の大型株に高めの指し値で売りを出していた。
 日経平均が下がったのは海外の先物売りの効果が大きかった。
 買い方はいつもと同様に自己を通じる日銀ETFの買いが中心であった。
 事法もいつもと同じ自社株買いで、投信は私募投信を中心に買いを入れていた。
 TOPIXが上昇したのは、投信と一部のスイングトレーダー、
 全体では売り越しである海外の一部が上値を買っていた可能性が高い。”

月曜日の資金の流れは良く記憶しておいた方が良い感触だ
リスクオフの休み明けの東京市場の値動きは 興味深い
前場と後場での個別株の動向は 今後の参考になりそう

年 平均で2回の 大暴落があるという感じなので
それが今回に該当するのか 暴落したら買う株は選別済みなので
大きく下げないかと思っていて 仕込みのタイミングだと考えている

月曜は売りが売りを呼ぶ展開になるかもしれない


IMMユーロ 8/8 大口小口あわせて 121,790枚 ロング増
大口はロング増、ショート減
ちょっと大きく動いているが 基本買い目線 買い下がってもいいかと思っているが
今週の指標を見てからでも遅くない


ユーロインデックスは118.2 ユーロ高に
金曜日のロンドンの後場あたりから戻して
NYの後場で売り込まれている チャートは上昇基調だが
チャート的にはもう少し調整しそうだ

IMMポンド 8/8  大口小口あわせて-20,738 枚 ショート減
大口はショート減、ロングほぼ変わらず
ロングを減らしても 増やしてもいない

ポンドは一度戻してから再度売り込まれると想定している
今週の指標は要注意

ポンドインデックスは129.3と ポンド安に
いままで 50日移動にタッチして戻される事もなく
このラインは見てないなというライン ぽい
それからするとチャート的にはまだ下落しそう


IMM豪ドル 8/8 大口小口あわせて 75,475枚 ロング減
調整してきた 大きく下げたので 調整は一服感あるが
もう一息調整しないとポジション的には更に上を狙うのは厳しい

IMMニュージーランドドル 8/8 大口小口あわせて35,892 枚 ロング減
調整開始継続中 ポジションから見ると更に調整していてもいい持高のような気もする


IMMカナダドル 8/8 大口小口あわせて 84,985枚 ロング 大幅増
カナダドルは強い印象 継続中

調整しながらも上昇を続けそう 米ドルからカナダドルに流れているという様相かも


原油の方は 8/8 大口小口 476,742 枚 ロング減
ふらふらしている感も持ち高に現れている
原油は見ているだけでないと…


NY金 8/8 大口小口あわせて159,511枚 先週 より 増
8月半ばまで様子見 売り転換待ち その後ショートで参戦予定


NY銀 8/8 大口小口あわせて39,561 枚 ほぼ変わらず
売り転換待ち その後ショートで参戦予定


NY白金 8/8 大口小口あわせて29,127 枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ
ディーゼル車のからみとか 8月、9月特有の動きがあるとの事 
で売られそうだが

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/08/09 786.87 トン
かわらず これからすると 先高感はあるものの 本格的なリスクオフとは思ってない感じ
根幹としてドル安基調は変わらないのかも

バルチック海運指数 1,138.00 上昇
これからすると今回の株、円買いの流れは一旦 止まり 元のトレンドに
戻りそうだ

米国債は2年 1.294(DOWN)、10年 2.191(DOWN)(前週比)
債券買い リスクオフだからでしょうね。

ドル指数
8/8 大口小口 4,040枚 ロング増
大口はロングほぼ変わらず、ショート 増
まだ ドル売り健在


USDCNY 6.6646  想定の範囲内の動き

ドイツ銀行株価
14.37  前週前比 DOWN 

今週は ポンドの戻り売り待ち、オセアニア通貨 押し目買い
ユーロは再調整待ち という感じかな
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