トレーダーへの道

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今週の振り返り

2017-02-13 18:58:50 | 振り返り
記録

今週の振り返り 

今週は日米首脳会談で大きく動くと思ったが
前日のトランプ大統領の減税についてのコメントで
大きく動きがでてドル高になった為、当日は大きな動きにはつながらなかった

RBNZ声明で下記の発言から
NZドルの下落が必要
インフレ率は19年第2四半期に2%に達する見込み
不確実が残っており、政策は調整が必要になる可能性も
から 追加利下げの可能性からキウイは売り込まれたが
週末にかけて戻す展開となった。
オセアニア通貨は下げても戻す感触が強い印象がある

日米首脳会談中 ドル高に振れるも
その後はドルが売られる展開になったが、会談中は
売り買いが交錯して スキャルにはもってこいの相場だった気がする

来週からドルインデックス、ダウ、米債利回り、金価格の動きを
見ながらの展開かとは思うが
月曜の東京市場は 株買い、円売りが主導しそうな気もするが
オセアニアオープンでどちらにバイアスがかかっているかも
気になるところ


来週の主な指標
2/13(月)
米加首脳会談
08:50 10-12月期GDP・1次速報値
08:50 10-12月期GDPデフレーター・1次速報値

2/14(火)
09:30 豪1月NAB企業景況感
09:30 豪1月NAB企業信頼感
10:30 中国1月消費者物価指数
10:30 中国1月生産者物価指数
13:30 黒田日銀総裁、北東アジア経済発展国際会議で基調講演
18:30 英1月消費者物価指数
18:30 英1月小売物価指数
18:30 英1月生産者物価指数
19:00 ユーロ圏10-12月期GDP・速報値
19:00 ギリシャ10-12月期GDP・速報値
22:30 米1月生産者物価指数
22:30 米1月生産者物価指数・コア
翌0:00 イエレンFRB議長、上院銀行委員会で証言
翌3:00 ダイセルブルーム・ユーログループ議長、オランダ議会でユーロ圏財務相会合議題について議論

2/15(水))
18:30 英1月失業率
18:30 英1月失業者数
18:30 英12月ILO失業率(3カ月)
19:00 ユーロ圏12月貿易収支(季節前
21:00 米MBA住宅ローン申請指数
22:30 米1月小売売上高
22:30 米1月消費者物価指数
22:30 米2月NY連銀製造業景況指数
23:15 米1月鉱工業生産
23:15 米1月設備稼働率
翌0:00 イエレンFRB議長、下院金融委員会で証言
翌0:00 米12月企業在庫
翌0:00 米2月NAHB住宅市場指数
翌0:30 米週間原油在庫 〔-〕 (+1383万バレル)
翌6:00 米12月対米証券投資

2/16(木)
09:30 豪1月就業者数
09:30 豪1月失業率
21:30 欧州中央銀行(ECB)理事会、議事要旨公表(1月19日開催分)
22:30 米新規失業保険申請件数
22:30 米2月フィラデルフィア連銀製造業指数
22:30 米1月住宅着工件数
22:30 米1月建設許可件数
23:45 クーレECB理事、講演
翌6:30 NZ1月企業景況感
翌6:45 NZ10-12月期小売売上高

2/17(金)
18:00 ユーロ圏12月経常収支(季調前)
18:30 英1月小売売上高(前月比・自動車燃料含む)
19:00 ユーロ圏12月建設支出 〔-〕 (+0.4%)
翌0:00 米1月景気先行指数

来週はイエレンFRB議長、上院銀行委員会での証言の内容は良く聞いておいた方が良さそうだ
週末にFRBのタルーロ理事が4月5日をめどに辞任すると発表
トランプ大統領が金融規制の大幅緩和方向なので方向性が違う事から辞任と言われている
この結果、FRBは欠員は3人となり、トランプ大統領の都合のいい人が選任されるように
思えるので利上げは遠のくのかもしれない。
とすると 減税とあわせて株は上がり まさしくバブルへGOになりそうだ
引き時(空売り時)を見据えなが株ロング路線でよさげな気もする。

IMM日本円 2/7 大口、小口 -79,022枚 ショート減
大口はロング減、ショート減で 内容を見るとショートは10000枚も減らしている
一旦、円については手じまいをしてきたという感触かもしれない
来週から 日米首脳会談を受けて 市場がどう動くかは良く様子をみながら
トレードするしかないと思える

JPYインデックスは 88.34で NY CLOSE
微妙に円高に、何かきっかけがあれば 円安に進みそうなチャートではある

ドルインデックスは 100.79でNY CLOSE ドル高に
減税の話が出てからドル高に推移、日米首脳会談前後ではドル安方向に若干進んだ感触
ドル安方向には底打ち感もあるので 今後はドル高に進むチャートに見えるが
何が起こるかわからない 明確にドル高路線になるのか
ドル安が米にとっての国策に合致するのか トランプ大統領も判断しかねている様子の
ニュースも出ているので 市場が方向性を決めて行きそうだ

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-02-10 +10
2017-02-09 +140
2017-02-08 +150
2017-02-07 +110
2017-02-06 -390

少額の買い越し 20万株(間違え訂正)
減少して来た、日本株に対するスタンスから
ドル円の動きも見えて来そうだ
月曜の外資系の動向には注意をしておいた方がよさそうだ

2月第1週
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

解説から 抜き出し
”2月第1週の最大の買い手は個人であった。現先合計で2886億円の買い越し。
 個人はやはり逆バリであり、今年も5週連続で逆バリが続く。”

”2月第1週の最大の売り手は海外であった。現先合計で4718億円の売り越し。”

”2月第1週は「個人、自己の買い越しvs海外、投信の売り越し」であった。
 トランプ政権の政策が徐々に見え始め、混乱が起こったり、日本の不利益になる
 政策が現実化する可能性も高まりつつある。
 ゴールドマンと関係の深い大手2社を中心にして海外が大量に売ってきた。
 下値はいつものように個人が買ったが、短期売買を好むスイングトレーダー中心の買いであった。
 そして最も大きく株価を支えたのは、いつもと同様に自己を通じる日銀ETFの買いであった。
 日銀ETFの買いがなければ、株価は急落していた可能性が高い。”

この考察はとても興味深い(かなり数字と動向を見て考察している点など、とてもありがたく
情報として自己判断を加えながら参考にさせていただいている。)

2月から売りに回っている海外を考えると ドル円もドル高円安に簡単には振れない感触もある。
また、GS出身者が米政権の中心部に居る事を考えるとGSの方向性は良く見ておく必要があると
思っている。
日本の株市場は 海外投資家の動きで全部決まるという印象が強いが
日銀のETF買いも永遠には出来ない点を加味すると
海外投資家の後をついていくのが一番な気がするが…

今回の個人の買いは イメージ的にはもうそろそろ買ってもいいかと思っているのではと思えるが
タイミングが違い、この時こそ売りに回らないといけないのかもしれない。
これから考えると、デイトレか数日のスイングが現在の相場には合っていそうな気もする。

IMMユーロ 2/7 大口小口あわせて -48,855枚 ショート減
大口はショート 変わらず、ロング増なので ユーロは下がったら買うという事を
ずっと続けている感触が強いが 日米首脳会談の時の値動きを見てると
ユーロは上げれば売られるという感じであったが、方向性を明確に決めるまでには至って
いない感触
ポジションを見る限りはユーロは買いのバイアスが強そうだが
かなりポジションを減らして来たのでショートにする余地は出来たと見る事も出来ると思う

ユーロインデックスは106.4 若干ユーロ安に
50日移動にタッチした、跳ね返されるのか下抜けするのかだが
ユーロ圏の政治課題は各国で抱えているので ユーロを積極的には買えないと考えている

IMMポンド 2/7 大口小口あわせて-75079枚 ショート増
再度、ポンドは売り込まれている感触
日米首脳会談前にロングは損切させられ、ポンド売りに変えた
首脳会談中、後と ポンドは弱い動きを見せていいて ユーロよりはトレンドが下落方向に出ていた感触
がある。
やはり戻したところは売りで入ってよさげだ、ただポンド円は上げたり下げたりかなりボラが高いので
下手に出だしは出来なそう

ポンドインデックスは124.87 先週と変わらず
50日移動にタッチ
上下にかなり動きだしたのでトレンドの終焉を迎えて、上放れか更に下落するかになりそうだが
このまま大きなBOX圏を生成する可能性もありそう

IMM豪ドル 2/7 大口小口あわせて 25435枚 1万枚もロングが増えた
一度、ポジション調整が入る感触があるかと思える
オージーは下げたら買うでよさそうだが、下げる時は下げがきついので下落を見切るのには
色々な時間足を見ていかないといけないかなと…

IMMニュージーランドドル  2/7 大口小口あわせて3661枚
ロングに
利下げ観測で売り込まれたが 週末に向けて戻して来ている
オセアニア通貨は買いで回してよさそうだ

IMMカナダドル 2/7 大口小口あわせて18938枚 ロングになった先週の倍だ
資源国通貨の買いが入っている感触
傾け方が半端でないので 確信をもって買いに回っていそう
原油も思った以上に強い感触なので カナダドルも押し目待って買いを入れていいのかと思う

原油の方は 2/7 大口小口 504,483枚 ロング少しだけ減
調整の範囲と思える
更に調整してくれると買いやいのだが
買場探し目線で考えたい

NY金 2/7 大口小口あわせて134,146枚 ロング増
ダウが上げてもポジションは縮小して来ない
何かちょっと様子が変な気がする。

NY銀 2/7 大口小口あわせて92,712枚 ロング増
今週 減税の話が出たのでポジション調整してよさそうだが
実際の減税実施が出来たとしてもずいぶんと先なので
買い回転で良いのかもしれない

NY白金 2/7 大口小口あわせて45,031枚
白金もロングポジションが順調に伸びている

今年に入り、貴金属は何も取引していない いきなり売りに傾く事も考えていないといけないので
デイトレで対応が一番なのかもしれない

金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高 2017/02/09 832.58 トン
反転継続中、減税の話が出た日はさすがに売るのかと思いきや現物買いで来ている
何かありそうだ。

バルチック海運指数 702.00 700を切りそうだ
1月中から戻る事なく下落が続いている
よくない傾向かと思う
これから見ると金買いは正しい動きかもしれない

米国債は2年 1.194(DOWN)、10年 2.409(DOWN)(先週比)
債券が買われてきている感触
現金を金に振り分けたり、債券を買ったりしているのはとても気になる
調整の範囲は超えた気がするが…
やはりトランプ政権に対して 不安がある部分があるのだと思うが…

USDCNY 6.8775 小さく元安に

ドイツ銀行株価
17.79 先週比 DOWN
徐々に下げて来ている
イタリアの件などボディーブローのように効いているのかも
これからするとユーロは売り

イタリア
モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行
15.08
売買停止と出ているので先週と価格変わらず

はやり 長期でのポジションなんて取れないが
個別株はいいパフォーマンスを出すものがあるので
じっくりと選別していけばそこそこ利が取れそうだ
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