トレーダーへの道

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先週の振り返り

2017-07-23 19:53:21 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、記者会見が一番大きな動きを
醸造した気もする

誰もの期待はテーパリングについてのコメント
ECB前は持ち高調整の動きを見せて
会見中からユーロは買われて行った

なるべく、市場を刺激しない言葉を選んだようだが
否定的な強い発言もない事から思惑でユーロ買いへ

市場関係者がほぼユーロ買いで動いている気がする
一度調整が入ってくれると気持ちよく買い上げられるのだが

大きな押しがない場合はどんどんと上がる傾向にあり
目の前で事象が過ぎていく事が多いが さて今回は
ユーロ買い目線は外してはいないが
高値圏でのもみ合いしたら戦列から抜けてもいいかもしれない

日銀の金融政策決定会合では
目標をまたも先延ばし
日銀のETF買い、国債購入 無限には続かないと思っている方が
おかしいのか

日本がイールドカーブコントロール
欧米の金融政策がはっきりと正常化に向かえば
円キャリートレードが主流になりそうだが

来週の主な指標

7/24(月)
IMF、世界経済見通し改訂版公表
OPEC加盟国と非加盟国閣僚会議

17:00 ユーロ圏7月総合PMI・速報値
17:00 ユーロ圏7月製造業PMI・速報値
17:00 ユーロ圏7月サービス業PMI・速報値
21:30 加5月卸売売上高 〔-〕 (+1.0%)
22:45 米7月マークイット総合PMI・速報値
22:45 米7月マークイット製造業PMI・速報値
22:45 米7月マークイットサービス業PMI・速報値
23:00 米6月中古住宅販売件数

7/25(火)
米連邦公開市場委員会(FOMC)、開催(-26日)

08:50 日銀・金融政策決定会合議事要旨公表(6月15-16日開催分)
19:00 英7月CBI製造業受注指数
22:00 米5月住宅価格指数
22:00 米5月S&P/ケースシラー住宅価格指数
23:00 米7月消費者信頼感指数
23:00 米7月リッチモンド連銀製造業指数

7/26(水)
トランプ・ジュニア氏、マナフォート(米大統領選時の選挙対策本部長)、米上院公聴会で証言

07:45 NZ6月貿易収支
10:30 豪4-6月期消費者物価指数
12:05 ロウRBA総裁、講演
17:30 英4-6月期GDP・速報値
20:00 米MBA住宅ローン申請指数)
23:00 米6月新築住宅販売件数
23:30 米週間原油在庫
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)結果公表

7/27(木)

10:30 豪4-6月期輸入物価指数
19:00 英7月CBI流通取引調査
20:00 トルコ中銀、政策金利発表
21:30 米6月耐久財受注
21:30 米6月耐久財受注(除輸送用機器)
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 米6月卸売在庫・速報値(
21:30 米6月シカゴ連銀全米活動指数


7/28(金)

08:01 英7月GfK消費者信頼感 
08:50 日銀・金融政策決定会合における主な意見(7月19-20日開催分)
10:30 豪4-6月期生産者物価指数
18:00 ユーロ圏7月経済信頼感
18:00 ユーロ圏7月消費者信頼感・確報値
21:30 米4-6月期GDP・速報値
21:30 米4-6月期個人消費・速報値
21:30 米4-6月期GDPデフレーター・速報値
21:30 米4-6月期コアPCEデフレーター・速報値
21:30 米4-6月期雇用コスト指数
21:30 加5月GDP
23:00 米7月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値
翌2:20 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演

今週はFOMCがメインと思うが
あまり反応しないで 週末の米指標が重要な動きになりそう
ドル安に歯止めがかかるのか否かだが
米の細かい指標の発表があるのでドルストレート通貨は気にしていた方が
よさそうだ

水曜日の
豪4-6月期消費者物価指数

英4-6月期GDPには注意か

ドル円の1ヵ月周期アノマリーがまだ続くのか
早々に反転するのか長めにポジションは持てない感触

ポンドは売り目線で短期トレードかと思っている
月曜のロンドン次第か


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 7/18 大口、小口 -147,646枚 ショート増
大口は ショート増、ロング減
円売りモードポジションだが 円高になっているので
来週のポジションがどうなっているかだが
円ショートのポジションを投げている可能性もあり
投げているなら更に円高に進ませて 一気にドテンして
取り戻しにかかるのではと思っている。

JPYインデックスは 89.96で NY CLOSE 円高に
200日移動を実体が抜けて行きそうだが…
とりあえずの次のターゲットは3/27 につけた 90.82

ドルインデックスは 93.68で NY CLOSE 更にドル安に
ロシア関連問題、オバマケアと 政権の課題が残ったまま
この状況でドルは買えないかなという感触
7/26(水)にある
トランプ・ジュニア氏、マナフォート(米大統領選時の選挙対策本部長)、米上院公聴会で証言
がドルの買戻しのきっかけになるかもしれないが…


米10年債 7/18 大口、小口 132,044枚 持ち高 倍に
金利下落(債券買い)、金買い、円買いでリスクオフ相場の様相

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-07-21 +60 
2017-07-20 -120 
2017-07-19 +130 
2017-07-18 -120 
2017-07-14 +70
買い越し 20万株
微妙な感触 この頃 ドル円とは連動しなくなってきた


2017年7月第2週
アダム・スミス2世の経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”7月第2週、「海外、事法、保険の買い越しvs個人、投信、信託の売り越し」”

”NY株高、円安などを材料にして海外がある程度まとまって買いを入れてきた。
 しかし2万円台では上値に個人の売り指し値が並んでおり、信託も先物から現物
 への乗り換えを除くと、現先の両方に小口の売り指し値を置いていた。
 高値ではよくある典型的なパターンであった。
 結果として日経平均株価は週間で190円上昇した。”


IMMユーロ 7/18 大口小口あわせて 118,452枚 ロング増
そのほど大きく積んでいない
大口はロング増、ショート増
ショートポシジョンを若干積んだ ヘッジのつもりなのかも…
今週は大きくユーロが買われたので来週のポジションはどうなっているか?

ユーロインデックスは116.61 先週より大幅にユーロ高に
買い目線でいいと思う
今週の米指標次第ではポジション整理が始まっても良さげだが

IMMポンド 7/18  大口小口あわせて-13,803 枚 ショート減
大口はショート減、ロング増
ポンド買いで来ているが
ユーロとの交渉(話し合い?)が始まった事もありニュースヘッドライン次第では
ポンドは一度売られそうだ
今週のGDPの値には注目かと思っている。

ポンドインデックスは129.95と ポンド安に
対円では148円の攻防戦にはならず下落した
どこまで戻すかだが 再度 148円アタックはあると思っている。


IMM豪ドル 7/18 大口小口あわせて 62,449枚 ロング増
引き続き買い目線だが オージドルが高すぎるという発言も出て来たので
一度調整しているが再度 上昇していくと思っている

IMMニュージーランドドル 7/18 大口小口あわせて38,1205枚 更にロング増
調整しそうでしない、オージーが売られていても引きずられる事なく
買い上げている
米ドル安が何かの指標で米ドル高になるまでは調整しないかもしれないが
調整した時は大きくなりそうなのでその時はロングしたい

IMMカナダドル 7/18 大口小口あわせて 22,327枚 先週の3倍のポシジョンに
カナダドルは買い目線継続でいいと思う
ドル安が止まらないと止められないぐらいか

原油の方は 7/18 大口小口 398,320 枚 ロング増
大きなBOX圏の様相 原油の減産はもう無理でこのあたりの
価格を推移して行きそうだ

NY金 7/18 大口小口あわせて73,635枚 先週と変わらず このあたりの水準が
いいのかもしれない
リスクオフ相場の様相になっているので金は買われているが
ドル円の1ヵ月アノマリー通りの動きになっている
少額ロングしてもいいかもしれない


NY銀 7/11 大口小口あわせて21,914 枚 引き続きロング減
大きくは下げないが まだ下値を探りに行きそう
大きく下げたら ロングポジションを持ってもいいかもしれない


NY白金 7/18 大口小口あわせて13,870 枚 ロング増
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/07/20 816.13 トン
減らして来ている
先物のポジションと違う感触 現物は減らして来ている

バルチック海運指数 977.00 先週より大きくUP
資源国通貨買い目線継続か


米国債は2年 1.344(DOWN)、10年 2.238(DOWN)(前週比)
どこまでドル安が続くか
金利が上がらなければ 株は上がるという構図

USDCNY 6.7669  あまり変わらず

ドイツ銀行株価
15.58  前週前比 DOWN 

難しい局面になって来た
対円では 円の先物ポジションとドル円の価格がミスマッチの感触もあるが
円売りのポジションを投げているので更に円高になっているのかもしれないが

ドル円アノマリーからすると8月半ばまでは下落基調
110円割り込むまでは円安が進むのかもしれない

現在は
オージー円
ユーロ円
リラ円のロングポジションホールド中
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