トレーダーへの道

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先週の振り返り

2017-10-08 22:52:29 | 振り返り
記録

先週の振り返り 

やはり 米雇用統計がメインだったか(先週の表記でFOMCと記載してしまった)

非農業部門雇用者数は前月比3万3000人減 市場予想平均の前月比8万人増
前月分は+16.9万人に修正(8月度発表値:15.6万人増)
前々月分は+13.8万人に修正(7月度発表値 20.9万人増)

失業率は4.2% 市場予想平均4.4%
平均時給は前月比0.5%増 市場予想平均の前月比0.3%増

ブラード米セントルイス連銀総裁
金利は必要とされる水準近辺にある
雇用統計への市場の反応はやや能天気 とコメント

米9月マークイットサービス業PMI 確報値 55.3、前回 55.1
米9月ADP全国雇用者は+13.5万人
英・9月サービス業PMI 前回:53.2   結果:53.6
ユーロ圏9月サービス業PMI・確報値 55.8、予想 55.6
英・9月建設業PMI 前回:51.1 結果:48.1
ユーロ圏・9月製造業PMI 前回:58.2 結果:58.1

平均時給は残業代も入っている
ハリーケーンの影響で仕事が増えたと言われているが

米国勢調査局 2010年のデータからだが
1 カリフォルニア州 37,253,956人 
2 テキサス州     25,145,561人  
3 ニューヨーク州 19,378,102人  
4 フロリダ州     18,801,310人  
5 イリノイ州     12,830,632人

なので フロリダに1800万人いて 働ける人がどのぐらいいるかわからないが
台風の影響とすると ここでの雇用が減ったのか?
ちょっとそれ以外の理由もあるかもしれない

来週の主な指標

10/9(月)  
東京市場休場 
NY市場休場(コロンブス・デー、株式市場は開場)
トロント市場休場(サンクスギビングデー)
ユーロ圏財務相会合(於;ルクセンブルグ、-10日)
北米自由貿易協定(NAFTA)再交渉の第4回協議(於;ワシントン、-15日)

10:45 中国9月財新サービス業PMI  

10/10(火)

衆議院解散公示
北朝鮮、朝鮮労働党創建72周年記念日

09:30 豪9月NAB企業信頼感
09:30 豪9月NAB企業景況感
09:30 黒田日銀総裁、講演
12:20 デベルRBA(豪準備銀行)総裁補佐、講演)
17:30 英8月鉱工業生産 
17:30 英8月製造業生産
17:30 英8月貿易収支 
21:15 加9月住宅着工件数
21:30 加8月建設許可件数 
23:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁、講演
翌3:00 ウィルキンスBOC副総裁、講演


10/11(水)
中国共産党第18期中央委員会第7回総会

08:50 8月機械受注
09:00 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
20:00 米MBA住宅ローン申請指数
20:15 エバンス米シカゴ連銀総裁、講演
翌3:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録公表(9月19-20日開催分)
翌3:40 ウィリアムズ米サンフランシスコ連銀総裁、講演
翌3:50 プラートECB理事、講演

10/12(木)
20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(於;ワシントン、-13日)

08:01 英9月RICS住宅価格
09:30 豪8月住宅ローン貸出
18:00 ユーロ圏8月鉱工業生産
21:30 米新規失業保険申請件数
21:30 加8月新築住宅価格指数 
21:30 米9月生産者物価指数
21:30 米9月生産者物価指数・コア 
23:15 ドラギECB総裁、ブレイナードFRB理事、講演
23:30 パウエルFRB理事、講演
翌0:00 米週間原油在庫
翌4:15 ウィルキンスBOC副総裁、講演
翌6:30 NZ9月企業景況感(PMI)

10/13(金) 
20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(於;ワシントン、12日-)
中国9月貿易収支 
国際通貨基金(IMF)・世界銀行春季総会(於:ワシントン、-15日)

09:30 豪準備銀行(RBA)、金融安定化報告公表
21:30 米9月消費者物価指数
21:30 米9月消費者物価指数・コア
21:30 米9月小売売上高
21:30 米9月小売売上高(除自動車)
23:00 米10月ミシガン大学消費者信頼感指数・速報値
23:00 米8月企業在庫 
23:25 エバンス米シカゴ連銀総裁、講演
翌0:30 カプラン米ダラス連銀総裁、講演
翌2:00 パウエルFRB理事、講演


今週の大きなイベントは
G20ほか細かい指標があるがが
一番は、北朝鮮、朝鮮労働党創建72周年記念日
中国共産党第18期中央委員会第7回総会
の二つか
中国の大きなイベント時の初日にミサイルを飛ばす事が多いので
今回もその事を視野に入れておく必要がありそうだ。

クロス円は手控え気味にしておく必要があるかもしれない

月曜は市場がお休みの処が多いので メイン ロンドンだけという感触


<CFTC 先物状況>
IMM日本円 10/3 大口、小口 -106,433枚 ショート増
大口は ショート大幅増、ロング増
完全にショートにしているわけではなく ロングポジションも持っているので
下値のヘッジをしているのかもしれない 

JPYインデックスは 88.79 で NY CLOSE 若干 円安に
チャート的には 目先の目標もなく 円安に振れそうだが…

ドルインデックスは 93.6 で NY CLOSE ドル高
週足では4週連続で陽線
直近 週足にて陰線は6週連続していたので そこまでは可能性あり


米10年債 10/3 大口、小口 48,466枚 大きくポジションを減らして来た
約1/3の持ち高に
大口は ロング減 ショート減 
金利は 反転

外資系注文動向(外資系注文差し引き 万株)
2017-10-06 +20  
2017-10-05 +60  
2017-10-04 +40 
2017-10-03 -20 
2017-10-02 -100

差し引き ゼロ 珍しい

2017年9月第4週
アダム・スミス2世さんの経済解説から
http://stockbondcurrency.blog.fc2.com/

”「信託、海外の買い越しvs個人、事法、銀行、投信の売り越し」”

”9月月間では
「海外1兆3366億円の買い越し、自己4243億円の買い越し
 vs
 個人9631億円の売り越し、投信4224億円の売り越し」”

”信託からは半年度初めの恒例の先物買いが今回も入った。
 海外は第2週、第3週と先物を中心に買いが大量に入ったが、第4週は現物中心で規模も小さかった。”
来年もこのパターンなのかもしれない 要記憶

今は日経下げるのを待っている所
下げたら買い 売り参入はしないつもりだが 高値追いしたら売りから入る予定


IMMユーロ 10/3 大口小口あわせて 109,308枚 あまり変わらず
大口は ロング微増 、ショート微増
様子見かもしれない

ユーロインデックスは117.31 ユーロ安に
2週連続陰線
状況は若干ネガティブか 思い切り買える状況でもないと思える


IMMポンド 10/3  大口小口あわせて31,361枚 ロングに転換 先週の倍
大口は ショート大幅減、ロングほぼ同等
ショートで途中参戦したが ロングはまだできないか

ポンドインデックスは130.7 と ポンド安に
3週連続陰線 127ぐらいまで下げるかと思えるが
ドル次第かもしれない


IMM豪ドル 10/3 大口小口あわせて 82,183 枚 ロング減
大口はロング減、ショートほぼ同等
米ドル高に伴い ポジション縮小 まだ縮小してくると思える
対ドルでは売り目線

IMMニュージーランドドル 10/3 大口小口あわせて9,671 枚 ほぼ変わらず
ロング減、ショート減
米ドル次第か
フォンテラ乳製品入札結果は -2.4%とかなり悪く キウイは売りで反応

IMMカナダドル 10/3 大口小口あわせて 97,056 枚 ロング増
大口はロング減、ショート減
カナダドルは対米ドルで下げている どこまで調整するかだが
米ドル次第か


原油の方は 10/3 大口小口 452,216 枚 ロング減
原油は 大きなレンジかと思える 需給がこのままなら 50ドル半ばから
ショートして50ドル切ったら利確
40ドル台前半でロングというちょっと長めのスイングが良さそう
電気自動車の話が盛り上がれば盛り上がるほど原油の上値は重いかなと思っているが…

NY金 10/3 大口小口あわせて224,423枚 ロング減
ドル高なので 1250は切ると思っているが ターゲットは1200ドル台前半か
切るまで

NY銀 10/3 大口小口あわせて68,717枚 ロング減
引き続き 売り目線

NY白金 10/3 大口小口あわせて27,921 枚 ロング減
先週に引き続き見てるだけ

金ETF「SPDRゴールド・シェア」2017/10/06 854.02 トン
先週より減った ドル高に連動しているように見えない
有事の金かもしれない

バルチック海運指数 1,405.00 先週比 UP
このあたりに漂っていてくれるといいのだが
需給は悪くなさそうだ ドル高 一服すれば 資源国通貨買いをと思う


米国債は2年 1.508(UP)、10年 2.361UP)(前週比)
米10年債 2.4%を安定して超えてくれないとドル買いしにくい

ドル指数
10/3 大口小口 3,122 枚 ロングに転換
大口はロング増、ショート減
ドル買い目線に転換できるか ポジションはドル買いなのだが

USDCNY 6.6541  定点観測 先週とほぼ変わらず

ドイツ銀行株価
14.67  前週前比 UP 

ドル買い目線
ポジションが積まれて来たところから調整が起こっている

月曜は 流動性が低くなりそうだが ロンドン勢がどのような動きくるか

あとは 
トランプ大統領の 嵐の前の静けさとの 話は 憶測を呼んでいて
10、11日と危ない感触がある。
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今週のレンジブレーク 理論上の結果

2017-10-08 17:38:59 | 為替
今週のレンジブレーク 理論上の結果を示します。

注意は以下の通り
ピークで売る事、買う事が出来ないので 最大値
BIDベースなのでスプレット分の差分は考慮されてない
NYクローズまでホールドした場合にはどうなっていたかの結果も記載
「始値」は「高値」「安値」の間にある事
ブレークポイントは「高値」「安値」の間にある事
利益幅を狙い広い指値をすると刺さらない事もある
時間によりスプレッドが広がるので最大値通りにはいかない
FX業者により値が違うので ぎりぎり刺さらない事もある
トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソは有効桁を最大にしてあるのでここは業者間で差が大きい
ここの値はヒロセ通商からのBIDベース値を利用
ブレークのマークは赤がショートでブレークした時、緑がロングでブレークした時を示す









ブレーク待ちでいいのだが もう少し効率良くしたいと思っているが…
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10月9日想定レンジブレーク待ち

2017-10-08 17:33:07 | 為替
黄色のセルは NY クローズ時点での値でブレーク済み(ボラが大きい時に過去のデータからの対比で想定を超えている場合に発生)

雇用統計は ドル買いも続くなく 10年債利回りも低下したが
ダウ先物は下げで終わっている

来週は ドルインデクス、米10年債利回り、金、銀、ダウ、などの動きを見ながら
ドル高に進むのか
調整してドル高
ドル安

どのパターンになるかは誰も分からないので ブレークを待ってからでも遅くないと思っている。
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変化点 定点観測

2017-10-08 16:09:55 | 為替




























チャート的にはまだユーロ、ポンドは調整しそう
金、銀は チャートが綺麗で トレードはしやすい方だったのだが
今後はどのようになるのか ドル高になるとすると 金、銀は更に下落するのだが
チャート的には一度反転してもよさそうな感じもする。

トルコリラは 対 ユーロに対して 下落している。 ユーロ買いは他新興国通貨での取引が良さそう。
ペソ、カナダは対ドルで下落(ドル買い) このあたりはドルインデックスと同期している
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週足 主要通貨インデックス

2017-10-08 16:05:42 | 為替








ドルインデックスは4週連続陽線で終了

ユーロ、ポンドは 調整の深さがどのぐらいになるかが気になる。

それぞれ どこかではロングにしたいのだが
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