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ポンド急落!目指せ1!(資本市場)

2016-10-08 | 今日の東京市場
10月08日
理レター

皆様お世話になっております。ポンドが急落しています。対ドルで1.243、一週間の下落率は
4.3%。対ユーロは1.11と、リーマンショック後の1.02に迫っています。目標は対ドル、対ユーロで1を、対円では100円を目指しているようです。6月22日の国民投票前日からポンドは主要通貨に対し、20%程度下落しています。いっぽう、株式市場では通貨安を好感しFTSE100指数は史上最高値を更新しています。国民投票後から指数の上昇率は12.5%程度、個別ではアングロ・アメリカンやグレンコアが50%強、HSBCが40%弱など為替の下落率を大きく上回っている銘柄も目立っています。

注目のドイツ銀行は株価が反騰、COCO債や劣後債などはとりあえず落ち着いてきましたがまだまだ利回りやCDSは高水準。まだまだ、火種は消えていません

米国は9月のISM製造業景況指数や製造業PMIの強い数字を受け、ドル高がすすみましたが週末の雇用統計の数字が市場予想を下回る弱い値でした。これを受け、ドルが下落。
11月の利上予想が後退。米国債は中期を中心に2bp程度低下しています。ジャンク債は引き続き強いです。米国では利上げ予想を背景にREITが下落しています。日本も日銀の金融政策により超長期債利回りは低下しにくくなっています。住宅金利も上昇傾向。金利が上昇すればPVが低下。資産価値が低下してしまいます。REITは日銀さんが購入していますが、そろそろ、、、

CBは九電工が堅調ですが、転換するタイミングです。成り行き売りはやめましょう。いくらで出来るかわかりません。株価がまだ上昇すると思えば転換して株式保有すれば配当金を得ることができます。CBはクーポン0%。予想配当金は年60円です。100万円転換すると549株。49株は買い取り請求。500株保有すると配当金は年3万円(税引き前)です。


本日、多摩川サイクリングコースを目指しましたが途中で雨が強くなり断念。とりあえず、二子玉川駅近くの駐輪場に自転車を預け、電車で帰ってきました。明日の朝、リベンジです。



ソフトバンクグループ
株価6547円(6522円)

1年 5年
CDS 85.5(51.35bp)、166.00(155.00)

回号 償還 最終利回り 国債スプレッド
42回2017/3/1 0.364% (0.364%)73.87bp (73.00bp)
44回2020/11/27 1.269%(1.239%) 151.34bp(150.64bp)

ユーロ債
2025年7月30日 3.235%(3.32%) 341.53p(363.155bp) 円ベース3ML+305bp(332bp)
ドル
2025年7月30日 4.72%(4.69%) 308.00bp(318.00bp) 円ヘッジ3ML+242bp(253bp)
*円ベース=アセットSWAP 3ML+α

*():前週

スプリント  株価:$6.48($6.63)
ドル債              
7.125% 2024年6月15日7.33%(7.41%)T+574.84bp(594.90bp)
CDS 570p(582bp)

アリババ 
株価 106.00ドル(105.74ドル)

◆年初からの各国株式指数パフォーマンス   
銘柄 週末引け 年初比 円換算 相関係数
日経平均 16860.09 -11.42 
NYダウ 18240.49 +4.68 -10.38 -0.062
ブラジルボベスパ 61108.98  +40.97 +48.48 -0.322
FT100 7044.39  +12.85-18.45 -0.078
DAX  10490.86 -2.35  -13.79 0.701
ロシアMICEX指数 1980.02 +12.41 +12.12 -0.520
上海A 3145.17  -15.09 -30.33 0.851
ハンセンH 9923.82 +2.72 -12.15   0.668

国債金利

◆国債金利(先週末%)
2年 5年 10年 30年
米0.8301(0.7619) 1.2551(1.1492) 1.7181(1.5944)2.4508(2.3154)
独-0.666(-0.683)  -0.494(-0.576) 0.020(0.119) 0.649(0.447)
日-0.273(-0.263)-0.213(-0.239)-0.059(-0.084)0.521(0.448)

クレジットスプレッド(米国5年国差との差)(%)
BB 2.86(3.02)BBB 1.21(1.23)・A 0.695(0.71)

CDSインデックス
米 74.35(75.13) 欧州 73.87(72.64)日本55.00(57.00)
経済統計カレンダー

 【米国の予定】
14日9月小売売上速報(前月比):予想:0.6% 前回:-0.3%
14日9月PPI最終需要(前月比):予想:0.2% 前回:0.0%
14日9月PPI(コア、前年比):予想:1.2% 前回:1.0%
14日10月ミシガン大学消費者マインド:予想:92.0 前回:91.2

 【日本の予定】
12日8月機械受注(前月比):予想:-4.6% 前回:4.9%
12日9月工作機械受注(前年比):予想:--- 前回:-8.4%」
13日9月東京オフィス空室率:予想:--- 前回:3.9

国債入札

米国 前回の応札倍率  テール 前回入札日
13日 3年国債 2.77倍 0.5bp 8月9日
13日 10年国債 2.35倍 5.9bp 9月12日
14日 30年国債 2.13倍 7.5bp 9月13日

日本 前回の応札倍率 テール 前回入札日
12日30年国債 3.132倍 18銭 9月6日
14日 5年国債 3.033倍 1銭 9月8日
データ:Bloomberg、財務省HP
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2 コメント

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10月暴落は?? (tktscc3)
2016-10-10 19:16:21
 素人の印象として、10月は暴落のイメージが強く、9月にCBの多くを一旦外しました。しかし、その後、手持ちで動きの悪かった昭和産業が株価変わらないのに、値上がりしたり、あらたも理由のわからない急騰。いつもながら、売った後の値上がりを指をくわえてみているだけです。
 次回の急落を待ってはいますが、どうなのでしょう。


 
10月暴落 (理)
2016-10-11 08:15:44
tktscc3 さん ブラックマンデーは9月でしたよね。私は当時、新人でCBフロアーで働いていました。当時、は立ち合いがメインでした。あの時のことは覚えています。NO BID。。。今のCBはトレーダーの数も銘柄数も出来高も減り、寂しい限りです。次の急落があるとしたら11月から12月にかけてです。大統領選挙後、利上げ前。いまのところ、市場は織り込んでいません。

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